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基於隨機動態死亡率模型的長壽風險債券定價研究

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圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活   評分:
圖書名稱:基於隨機動態死亡率模型的長壽風險債券定價研究

本書首先在理論研究的基礎上, 針對中國歷史死亡率資料, 在目前流行的LC系和CBD系隨機死亡率模型中選取8個模型, 進行關於模型性質、擬合優度、模型預測方面的定量和定性的比較, 最後得到一個最適合中國資料的隨機死亡率預測模型, 在比較傳統的風險定價方法和債券定價新方法的基礎上, 選擇合適的長壽債券定價方法, 並利用中國人口死亡率資料和帶永久跳躍的死亡率模型假設, 對本研究設計的長壽債券進行定價。最後, 從監管機制、法律機制、政府支持等方面對我國發展健康的長壽債券市場提出政策建議。

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