新版（第2版）給出了嚴謹但易於理解的金融經濟學介紹。因為學生們經常發現很難掌握金融經濟學和一般均衡理論之間的聯繫，所以本書較少討論純金融理論，如衍生證券的估值，而更強調清晰和明確其與均衡理論的聯繫。
本書還詳細討論了兩期模型，因為幾乎所有金融經濟學的主要思想都是從兩期模型中發展起來的。新版中重新編排和修改的章節更連續也更清楚地對投資組合和最優風險配置進行了討論。更重要的是，作者增加了關於無限期證券市場的章節，還討論了如價格泡沫的可能性等議題。
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斯蒂芬·f.勒羅伊等的圖書 |
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$ 360 | 金融經濟學原理(第2版)
作者：（美）斯蒂芬·F.勒羅伊等 出版社：漢語大詞典出版社 出版日期：2018-01-01 語言：簡體中文 規格：平裝 / 146頁 / 25.2 x 18.4 x 1.4 cm / 普通級/ 單色印刷 / 1-1  博客來 - 金融
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圖書介紹 - 資料來源：博客來 評分：
圖書名稱：金融經濟學原理(第2版)
內容簡介
作者介紹
斯蒂芬·F. 勒羅伊（Stephen F. LeRoy），加州大學聖芭芭拉分校經濟學名譽教授。他曾在坎薩斯城的聯邦儲備銀行從事研究工作，也是美聯儲理事會成員。之後，任教于加州大學聖芭芭拉分校經濟系，曾擔任明尼蘇達大學卡爾森管理學院的卡爾森金融學教授。
簡· 沃納（Jan Werner），明尼蘇達大學經濟系教授。他曾在龐培法布拉大學巴賽隆納分校、維也納高等研究所和我國中央財經大學任教。他在《經濟理論》 （Economic Theory）、《數學經濟學學報》（Journal of Mathematical Economics）》等多家期刊雜誌擔任編輯。
簡· 沃納（Jan Werner），明尼蘇達大學經濟系教授。他曾在龐培法布拉大學巴賽隆納分校、維也納高等研究所和我國中央財經大學任教。他在《經濟理論》 （Economic Theory）、《數學經濟學學報》（Journal of Mathematical Economics）》等多家期刊雜誌擔任編輯。
目錄
第1篇 均衡和套利
第1章 證券市場中的均衡
1.1 引言 1 .2 證券市場
1.3 個體
1.4 消費和投資組合選擇
1.5 一階條件
1.6 收益矩陣的左逆和右逆
1.7 一般均衡
1.8 均衡的存在性和......性
1.9 代表性個體模型
1.10 注解
參考文獻
第2章 線性定價
2.1 引言
2.2 一價定律
2.3 收益定價泛函
2.4 線性均衡定價
2.5 完備市場中的 狀態價格
2.6 重述最優化問題
2.7 注解
參考文獻
第3章 套利和正定價
3.1 引言
3.2 套利和強套利
3.3 圖形表示
3.4 收益定價泛函的正性
3.5 正狀態價格
3.6 套利和最優投資組合
3.7 正均衡定價
3.8 注解
參考文獻
第2部 篇 估值
第4章 估值
4.1 引言
4.2 金融學基本定理
4.3 未定權益取值的界
4.4 推廣
4.5 估值泛函的......性
4.6 注解
參考文獻
第5章 狀態價格和風險中性 概率
5.1 引言
5.2 狀態價格
5.3 Farkas-Stiemke 引理
5.4 圖形表示
5.5 狀態價格和取值的界
5.6 無風險收益
5.7 風險中性 概率
5.8 注解
參考文獻
第3部 篇 投資組合約束
第6章 投資組合約束
6.1 引言
6.2 賣空約束
6.3 賣空約束下的投資組合選擇
6.4 一價定律
6.5 賣空約束下的套利
6.6 圖形表示
6.7 買賣價差
6.8 均衡中的買賣價差
6.9 注解
參考文獻
第7章 在投資組合約束下的估值
7.1 引言
7.2 賣空約束下的收益定價
7.3 賣空約束下的狀態價格
7.4 圖形表示
7.5 買賣價差
7.6 注解
參考文獻
第4篇 風險
第8章 期望效用
8.1 引言
8.2 期望效用
8.3 馮·諾依曼—摩根斯坦期望效用理論
8.4 薩維奇期望效用理論
8.5 狀態可分效用表示
8.6 風險厭惡和期望效用表示
8.7 埃爾斯伯格悖論
8.8 多先驗期望效用
8.9 兩期消費的期望效用
8.10 注解
參考文獻
第9章 風險厭惡
9.1 引言
9.2 風險厭惡和風險中性
9.3 風險厭惡和凹性
9.4 絕對風險厭惡的阿羅—帕拉特度量
9.5 風險補償
9.6 帕拉特定理
9.7 遞減、不變和遞增的風險厭惡
9.8 相對風險厭惡
9.9 具有線性風險容忍度的效用函數
9.10 關於多先驗期望效用的風險厭惡
9.11 具有兩期消費的風險厭惡
9.12 注解
參考文獻
第10章 風險
10.1 引言
10.2 更具有風險 10.3 不相關、均值獨立和獨立
10.4 均值獨立的一個性質
10.5 風險和風險厭惡
10.6 更具風險和方差
10.7 更具風險的描述
10.8 注解
參考文獻
第5篇 最優投資組合
第11章 含單一風險證券的最優投資組合
11.1 引言
11.2 投資組合選擇和財富
11.3 含單一風險證券的最優投資組合
11.4 均值—方差最優投資組合
11.5 風險溢價和最優投資組合
11.6 當風險溢價較小時最優投資組合
11.7 關於多先驗期望效用的最優投資組合
11.8 注解
參考文獻
第12章 最優投資組合的比較靜態
12.1 引言
12.2 財富
12.3 期望回報
12.4 風險
12.5 含兩期消費的最優投資組合
12.6 注解
參考文獻
第13章 含多個風險證券的最優投資組合
13.1 引言
13.2 風險—回報權衡
13.3 公平定價下的最優投資組合
13.4 風險溢價和最優投資組合
13.5 線性風險容忍度下的最優投資組合
13.6 具有兩期消費的最優投資組合
13.7 注解
參考文獻
第6篇 均衡價格和配置
第14章 基於消費的證券定價
14.1 引言
14.2 均衡中的無風險回報
14.3 均衡中的期望回報
14.4 均衡消費和期望回報
14.5 邊際替代率的波動率
14.6 CAPM的第一步
14.7 注解
參考文獻
第15章 完備市場和風險的帕累托最優配置
15.1 引言
15.2 帕累托最優配置
15.3 完備市場中的帕累托最優均衡
15.4 完備市場和期權
15.5 期望效用下的帕累托最優配置
15.6 完備市場中的均衡期望回報
15.7 線性風險容忍度下的帕累托最優配置
15.8 多先驗期望效用下的帕累托最優配置
15.9 注解
參考文獻
第16章 不完備市場中的最優化
16.1 引言
16.2 約束最優化
16.3 有效完備市場
16.4 有效完備市場中的均衡
16.5 無總風險的有效完備市場
16.6 含期權的有效完備市場
16.7 具有線性風險容忍度的有效完備市場
16.8 線性容忍度下的代表性個體
16.9 多項基金擴張
16.10 CAPM的第二步
16.11 注解
參考文獻
第7篇 均值-方差分析
第17章 期望和定價核
17.1 引言
17.2 希爾伯特空間和內積
17.3 期望內積
17.4 正交向量
17.5 正交投影
17.6 希爾伯特空間中的圖解法
17.7 裡斯表示定理
17.8 裡斯核的構造
17.9 期望核
17.10 定價核
17.11 注解
參考文獻
第18章 均值-方差前沿收益
18.1 引言
18.2 均值-方差前沿收益
18.3 前沿回報
18.4 零協方差前沿回報
18.5 貝塔定價
18.6 均值-方差有效回報
18.7 邊際替代率的波動率
18.8 注解
參考文獻
第19章 資本資產定價模型
19.1 引言
19.2 證券市場線
19.3 均值-方差偏好
19.4 均值-方差偏好下的均衡投資組合
19.5 二次效用
19.6 正態分佈收益
19.7 注解
參考文獻
第20章 因數定價
20.1 引言
20.2 精確因數定價
20.3 精確因數定價、貝塔定價和CAPM
20.4 因數定價誤差
20.5 因數結構
20.6 均值獨立的因數結構
20.7 期權作為因數
20.8 注解
參考文獻
第8篇 多期證券市場
第21章 多期證券市場中的均衡
21.1 引言
21.2 不確定性和資訊
21.3 多期證券市場
21.4 資產張成空間
21.5 個體
21.6 投資組合選擇和一階條件
21.7 一般均衡
21.8 注解
參考文獻
第22章 多期套利和正性
22.1 引言
22.2 一價定律和線性性
22.3 套利和正定價
22.4 單期套利
22.5 正均衡定價
22.6 注解
參考文獻
第23章 動態完備市場
23.1 引言
23.2 動態完備市場
23.3 二項證券市場
23.4 動態完備市場中的事件價格
23.5 二項證券市場中的事件價格
23.6 動態完備市場中的均衡
23.7 帕累托最優均衡
23.8 注解
參考文獻
第1章 證券市場中的均衡
1.1 引言 1 .2 證券市場
1.3 個體
1.4 消費和投資組合選擇
1.5 一階條件
1.6 收益矩陣的左逆和右逆
1.7 一般均衡
1.8 均衡的存在性和......性
1.9 代表性個體模型
1.10 注解
參考文獻
第2章 線性定價
2.1 引言
2.2 一價定律
2.3 收益定價泛函
2.4 線性均衡定價
2.5 完備市場中的 狀態價格
2.6 重述最優化問題
2.7 注解
參考文獻
第3章 套利和正定價
3.1 引言
3.2 套利和強套利
3.3 圖形表示
3.4 收益定價泛函的正性
3.5 正狀態價格
3.6 套利和最優投資組合
3.7 正均衡定價
3.8 注解
參考文獻
第2部 篇 估值
第4章 估值
4.1 引言
4.2 金融學基本定理
4.3 未定權益取值的界
4.4 推廣
4.5 估值泛函的......性
4.6 注解
參考文獻
第5章 狀態價格和風險中性 概率
5.1 引言
5.2 狀態價格
5.3 Farkas-Stiemke 引理
5.4 圖形表示
5.5 狀態價格和取值的界
5.6 無風險收益
5.7 風險中性 概率
5.8 注解
參考文獻
第3部 篇 投資組合約束
第6章 投資組合約束
6.1 引言
6.2 賣空約束
6.3 賣空約束下的投資組合選擇
6.4 一價定律
6.5 賣空約束下的套利
6.6 圖形表示
6.7 買賣價差
6.8 均衡中的買賣價差
6.9 注解
參考文獻
第7章 在投資組合約束下的估值
7.1 引言
7.2 賣空約束下的收益定價
7.3 賣空約束下的狀態價格
7.4 圖形表示
7.5 買賣價差
7.6 注解
參考文獻
第4篇 風險
第8章 期望效用
8.1 引言
8.2 期望效用
8.3 馮·諾依曼—摩根斯坦期望效用理論
8.4 薩維奇期望效用理論
8.5 狀態可分效用表示
8.6 風險厭惡和期望效用表示
8.7 埃爾斯伯格悖論
8.8 多先驗期望效用
8.9 兩期消費的期望效用
8.10 注解
參考文獻
第9章 風險厭惡
9.1 引言
9.2 風險厭惡和風險中性
9.3 風險厭惡和凹性
9.4 絕對風險厭惡的阿羅—帕拉特度量
9.5 風險補償
9.6 帕拉特定理
9.7 遞減、不變和遞增的風險厭惡
9.8 相對風險厭惡
9.9 具有線性風險容忍度的效用函數
9.10 關於多先驗期望效用的風險厭惡
9.11 具有兩期消費的風險厭惡
9.12 注解
參考文獻
第10章 風險
10.1 引言
10.2 更具有風險 10.3 不相關、均值獨立和獨立
10.4 均值獨立的一個性質
10.5 風險和風險厭惡
10.6 更具風險和方差
10.7 更具風險的描述
10.8 注解
參考文獻
第5篇 最優投資組合
第11章 含單一風險證券的最優投資組合
11.1 引言
11.2 投資組合選擇和財富
11.3 含單一風險證券的最優投資組合
11.4 均值—方差最優投資組合
11.5 風險溢價和最優投資組合
11.6 當風險溢價較小時最優投資組合
11.7 關於多先驗期望效用的最優投資組合
11.8 注解
參考文獻
第12章 最優投資組合的比較靜態
12.1 引言
12.2 財富
12.3 期望回報
12.4 風險
12.5 含兩期消費的最優投資組合
12.6 注解
參考文獻
第13章 含多個風險證券的最優投資組合
13.1 引言
13.2 風險—回報權衡
13.3 公平定價下的最優投資組合
13.4 風險溢價和最優投資組合
13.5 線性風險容忍度下的最優投資組合
13.6 具有兩期消費的最優投資組合
13.7 注解
參考文獻
第6篇 均衡價格和配置
第14章 基於消費的證券定價
14.1 引言
14.2 均衡中的無風險回報
14.3 均衡中的期望回報
14.4 均衡消費和期望回報
14.5 邊際替代率的波動率
14.6 CAPM的第一步
14.7 注解
參考文獻
第15章 完備市場和風險的帕累托最優配置
15.1 引言
15.2 帕累托最優配置
15.3 完備市場中的帕累托最優均衡
15.4 完備市場和期權
15.5 期望效用下的帕累托最優配置
15.6 完備市場中的均衡期望回報
15.7 線性風險容忍度下的帕累托最優配置
15.8 多先驗期望效用下的帕累托最優配置
15.9 注解
參考文獻
第16章 不完備市場中的最優化
16.1 引言
16.2 約束最優化
16.3 有效完備市場
16.4 有效完備市場中的均衡
16.5 無總風險的有效完備市場
16.6 含期權的有效完備市場
16.7 具有線性風險容忍度的有效完備市場
16.8 線性容忍度下的代表性個體
16.9 多項基金擴張
16.10 CAPM的第二步
16.11 注解
參考文獻
第7篇 均值-方差分析
第17章 期望和定價核
17.1 引言
17.2 希爾伯特空間和內積
17.3 期望內積
17.4 正交向量
17.5 正交投影
17.6 希爾伯特空間中的圖解法
17.7 裡斯表示定理
17.8 裡斯核的構造
17.9 期望核
17.10 定價核
17.11 注解
參考文獻
第18章 均值-方差前沿收益
18.1 引言
18.2 均值-方差前沿收益
18.3 前沿回報
18.4 零協方差前沿回報
18.5 貝塔定價
18.6 均值-方差有效回報
18.7 邊際替代率的波動率
18.8 注解
參考文獻
第19章 資本資產定價模型
19.1 引言
19.2 證券市場線
19.3 均值-方差偏好
19.4 均值-方差偏好下的均衡投資組合
19.5 二次效用
19.6 正態分佈收益
19.7 注解
參考文獻
第20章 因數定價
20.1 引言
20.2 精確因數定價
20.3 精確因數定價、貝塔定價和CAPM
20.4 因數定價誤差
20.5 因數結構
20.6 均值獨立的因數結構
20.7 期權作為因數
20.8 注解
參考文獻
第8篇 多期證券市場
第21章 多期證券市場中的均衡
21.1 引言
21.2 不確定性和資訊
21.3 多期證券市場
21.4 資產張成空間
21.5 個體
21.6 投資組合選擇和一階條件
21.7 一般均衡
21.8 注解
參考文獻
第22章 多期套利和正性
22.1 引言
22.2 一價定律和線性性
22.3 套利和正定價
22.4 單期套利
22.5 正均衡定價
22.6 注解
參考文獻
第23章 動態完備市場
23.1 引言
23.2 動態完備市場
23.3 二項證券市場
23.4 動態完備市場中的事件價格
23.5 二項證券市場中的事件價格
23.6 動態完備市場中的均衡
23.7 帕累托最優均衡
23.8 注解
參考文獻
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