財務工程－基礎理論與excel 實務模擬

PartⅠ　風險管理Chapter1報酬率與風險1.1　報酬率與風險1-2實驗　Risk之計算1-8作業　Risk之計算1-11Chapter2投資組合之風險2.1　投資組合理論(PortfolioTheory)2-2實驗　Data分析與計算PortfolioRisk2-8作業　計算投資組合之預期報酬率與風險2-11Chapter3最低風險組合MVP3.1　最低風險組合(TheMinimumVariancePortfolio，MVP)3-23.2　全面最低風險組合(TheGlobalMinimumVariancePortfolio，GMVP)3-5實驗1　建立MVP3-8作業1　建立MVP曲線與最低風險投資組合3-11實驗2　建立GMVP3-12作業2　建立GMVP3-15Chapter4有險資產與無險資產之最低風險組合CML4.1　有險資產與無險資產之MVP4-2實驗1　建立CML4-7作業1　建立CML4-10實驗2　建立CML與MP4-11作業2　建立CML與MP4-14PartⅡ　風險之結構與模擬Chapter5風險之結構與過程：布朗運動5.1　隨機過程(StochasticProcess)5-25.2　BrownianMotion5-5實驗1　RandomWalk5-8實驗2　BrownianMotion5-10Chapter6市場風險之模擬：It�?隨機過程6.1　Wiener隨機過程6-26.2　It�?sLemma6-46.3　It�?隨機過程6-8實驗　It�?隨機過程6-11作業　It�?隨機過程6-14PartⅢ　風險管理工具設計與模擬Chapter7衍生性金融商品：Black-Scholes方程式7.1　Black-Scholes-Merton定價方程式7-27.2　選擇權定價公式(Options)7-5實驗　Black-Scholes方程式：歐式買權7-8作業　計算歐式買權及其避險比例7-10Chapter8風險中立投資組合8.1　風險中立投資組合8-28.2　選擇權買權公式(CallOption)8-4實驗　Call、Put、Digital、AsianOption8-7作業　歐式買權、賣權、Digital買權與亞洲式買權8-13Chapter9選擇權之風險與敏感度9.1　選擇權價格之敏感度指標9-29.2　Delta9-39.3　GammaΓ9-6實驗　Delta與GammaΓ9-8Chapter10選擇權交易策略與訂價模擬(I)(II)10.1　選擇權權利金(OptionsPremium)10-210.2　選擇權交易者10-410.3　選擇權四種基本交易策略10-810.4　選擇權差價交易策略(SpreadStrategy)10-910.5　選擇權組合交易策略(CombinationOption)10-17Chapter11結構型商品之創新設計與模擬(I)(II)11.1　結構型票券(StructuredNotes)11-211.2　股權連結型金融商品(EquityLinkedNotes，ELN)11-3實驗　建華八發得利ELNT001111-10作業　五福齊發、一觸即發與季季得利11-15

PartⅠ　風險管理Chapter1報酬率與風險1.1　報酬率與風險1-2實驗　Risk之計算1-8作業　Risk之計算1-11Chapter2投資組合之風險2.1　投資組合理論(PortfolioTheory)2-2實驗　Data分析與計算PortfolioRisk2-8作業　計算投資組合之預期報酬率與風險2-11Chapter3最低風險組合MVP3.1　最低風險組合(TheMinimumVariancePortfolio，MVP)3-23.2　全面最低風險組合(TheGlobalMinimumVariancePortfolio，GMVP)3-5實驗1　建立MVP3-8作業1　建立MVP曲線與最低風險投資組合3-11實驗2　建立GMVP3-12作業2　建立GMVP3-15Chapter4有險資產與無險資產之最低風...