期權波動率與定價：高級交易測策略與技巧(原書第2版)

序言
中文版序
前言
第1章金融合約/
11買入與賣出/
12遠期合約的名義價值/
13結算流程/
14市場誠信/
第2章遠期定價/
21實物商品（糧食、能源產品、貴金屬等）/
22股票/
23債券與票據/
24外匯/
25股票與期貨期權/
26套利/
27股利/
28賣空/
第3章合約規范與期權術語/
31合約規范/
32期權價格的構成/
第4章期權到期損益/
41平價關系圖/
第5章理論定價模型/
51概率的重要性/
52一種簡單的方法/
53布萊克-斯科爾斯模型/
第6章波動率/
61隨機游走和正態分布/
62均值和標准差/
63遠期價格作為分布的均值/
64波動率作為標准差/
65按時間衡量波動率/
66波動率和觀測到的價格變化/
67關於利率產品/
68對數正態分布/
69解釋波動率數據/
第7章風險度量Ⅰ/
71Delta/
72Gamma/
73Theta/
74Vega/
75Rho/
76風險度量的解釋/
第8章動態對沖/
81初始對沖/
第9章風險度量Ⅱ/
91Delta/
92Theta/
93Vega/
94Gamma/
95Lambda（Λ）/
第10章價差導論/
101什麼是價差/
102期權價差/
第11章波動率價差/
111跨式期權/
112寬跨式期權/
113蝶式期權/
114鷹式期權/
115比例價差/
116聖誕樹形期權/
117日歷價差/
118時間蝶式期權/
119利率和股利變化的影響/
1110對角價差/
1111選擇一個恰當的策略/
1112調整/
1113價差指令輸入/
第12章牛市價差與熊市價差/
121裸頭寸/
122牛、熊比例價差/
123牛、熊蝶式期權與牛、熊日歷價差/
124垂直價差/
第13章風險因素/
131波動率風險/
132現實的考慮/
133誤差限度是多少/
134股利與利息/
135什麼是好的價差/第14章合成頭寸/
141合成標的合約/
142合成期權/
143價差策略中的合成頭寸/
144鐵蝴蝶期權和鐵鷹式期權/
第15章期權套利/
151期貨期權/
152鎖定的期貨市場/
153股票期權/
154套利風險/
第16章美式期權提前行權/
161套利邊界/
162股票看漲期權提前行權/
163股票市場提前執行看跌期權/
164賣空提前行權股票的影響/
165期貨期權的提前行權/
166保護價值與提前行權/
167美式期權的定價/
168提前行權策略/
169提前行權的風險/
第17章利用期權套保/
171保護性看漲期權和看跌期權/
172持保立權/
173領子期權/
174復雜套保策略/
175降低波動率套保/
176投資組合保險/
第18章布萊克-斯科爾斯模型/
181n（x）與N（x）/
182一種有用的近似估算方式/
183Delta/
184Theta/
185Gamma、Theta和Vega的最大值/
第19章二項式期權定價/
191一個風險中性的世界/
192期權估值/
193Delta/
194Gamma/
195Theta/
196Vega與Rho/
197u值與d值/
198Gamma值的租賃/
199美式期權/
1910股息/
第20章再論波動率/
201歷史波動率/
202波動率預測/
203隱含波動率是對未來波動率的預測/
204遠期波動率/
第21章頭寸分析/
211關於做市的一些想法/
212配股/
第22章股指期貨與期權/
221什麼是指數/
222股指期貨/
223股指期權/
第23章模型與真實世界/
231市場是無摩擦的假設/
232期權有效期內利率不變的假設/
233期權有效期內波動率不變的假設/
234交易連續假設/
235到期跨式期權/
236波動率與標的合約價格大小無關假設/
237到期時標的合約價格呈對數正態分布/
238偏度與峰度/
第24章波動率傾斜/
241對傾斜建模/
242偏度和峰度/
243傾斜風險測度/
244波動率的移動/
245偏度與峰度策略/
246隱含分布/
第25章波動率合約/
251已實現的波動率合約/
252隱含波動率合約/
253交易VIX/
254復制波動率合約/
255波動率合約運用/
寫在最后/
附錄A期權術語表與相關專有名詞/
附錄B一些有用的數學知識/
譯后記/