國債基差交易:避險、投機和套利指南(原書第3版)

本書自1989年首次出版發行以來，已經逐漸成為每個中長期國債期貨專業交易員的指定參考用書。書中內容深入分析了美國中長期國債期現貨市場的複雜關係，所包含的信息便於成千上萬的避險者、投機者和套利者理解並從中獲利。

第3版對各類投資者來說必不可少，也反映了自第2版以來十多年間的市場大量的變化，主要包括：更新對空頭交割選擇權的估值方法的解釋；新增全球國債期貨交易的內容以及組合管理的應用；補充一些新圖表、例子和個案來全面研究覆蓋國債基差。

美國開展長期國債期貨交易30多年來，長期國債基差的波動已為避險者和交易者提供了可靠的交易機會。本書詳細解釋了相關投資機會的變動方式，為職業交易者提供最新的知識和技術使他們能從中獲利，並幫助他們在利率波動不斷的情況下管理風險。



作者簡介：蓋倫·D.伯格哈特（Galen D.Burghardt），曾任東方匯理金融期貨公司（Calyon Financial）研究部的高級副總裁和董事，現在Newedge公司任職，同時任芝加哥商學院金融系兼職教授。

特倫斯·M.貝爾頓（Terrence M.Belton），JP摩根公司（JP Morgan）美國固定收益證券策略小組執行董事和負責人，同時任芝加哥商學院金融系兼職教授。

莫頓·雷恩（Morton Lane），雷恩金融公司（Lane Financial）總裁。

約翰·帕帕（John Papa），曾任紐約期貨交易所貼現公司（Discount Corporation of New York Futures）副總裁，現已退休。

譯者簡介：王瑋，金融學博士，CFA，FRM，上海正高級經濟師。長期從事外匯、利率等期現貨產品研究和開發工作，譯著有《國債基差交易》《套利危機與金融新秩序》《歐洲美元期貨及期權產品交易手冊》《期權策略》和《動態對沖》等。