金融風險管理(第四版)

第1章 金融風險概述
1.1 金融風險的概念
1.2 金融風險的特點
1.3 金融風險的分類
1.4 金融風險對經濟體系的影響
1.5 風險管理的發展歷程
1.6 風險管理的重要性
第2章 金融風險識別與管理
2.1 金融風險識別概述
2.2 金融風險識別的基本內容
2.3 金融風險的識別方法
2.4 金融風險管理的主要方法
第3章 金融風險測度工具與方法
3.1 統計學基礎知識
3.2 金融風險測度概述
3.3 VaR的計算與應用
3.4 利用極值理論計算VaR
3.5 利用歷史模擬法計算VaR
3.6 利用蒙特卡羅法計算VaR
第4章 信用風險
4.1 信用風險概述
4.2 傳統信用風險度量
4.3 信用等級轉移
4.4 KMV模型
4.5 CreditMetrics模型
4.6 CPV模型
4.7 CreditRisk+模型
4.8 信用風險管理
第5章 市場風險
5.1 市場風險概述
5.2 市場風險度量
5.3 市場風險管理
第6章 利率風險
6.1 利率風險概述
6.2 利率風險度量
6.3 利率風險管理
第7章 流動性風險
7.1 流動性風險概述
7.2 流動性風險分類
7.3 流動性風險來源
7.4 流動性風險度量
7.5 流動性風險管理
第8章 匯率風險
8.1 匯率風險概述
8.2 匯率風險度量
8.3 匯率風險管理
第9章 操作風險
9.1 操作風險概述
9.2 操作風險度量
9.3 操作風險管理
第10章 其他風險
10.1 國家風險
10.2 聲譽風險
10.3 戰略風險
10.4 合規風險
10.5 金融科技風險
第11章 《巴塞爾協議Ⅲ最終方案》
11.1 巴塞爾協議概述
11.2 《巴塞爾協議Ⅲ最終方案》對信用風險的監管
11.3 《巴塞爾協議Ⅲ最終方案》對市場風險的監管
11.4 《巴塞爾協議Ⅲ最終方案》對流動性風險的監管
11.5 《巴塞爾協議Ⅲ最終方案》對杠杆率的監管
11.6 《巴塞爾協議Ⅲ最終方案》對大額風險暴露的監管
11.7 《巴塞爾協議Ⅲ最終方案》對系統重要性金融機構的監管
延伸學習
參考文獻