購物比價找書網找車網
FindBook  
 有 1 項符合

應用時間序列分析(第二版)

的圖書
應用時間序列分析(第二版) 應用時間序列分析(第二版)

作者:何書元 
出版社:北京大學出版社
出版日期:2023-08-01
語言:簡體中文   規格:平裝 / 378頁 / 13 x 19 x 1.89 cm / 普通級/ 2-1
圖書選購
型式價格供應商所屬目錄
 
$ 251
博客來 博客來
數學
圖書介紹 - 資料來源:博客來   評分:
圖書名稱:應用時間序列分析(第二版)

內容簡介

時間序列分析是在工程技術領域和金融領域都有眾多應用的理論和方法。隨著我國的科技和經濟發展,時間序列分析正變得越來越重要。本書是高等院校“應用時間序列分析”課程的教材,是“北京大學數學教學系列叢書”《應用時間序列分析》的第二版,較系統地講授了應用時間序列分析的基本理論、方法及其應用,目的是使學生對時間序列分析的內容和方法有基本的瞭解,能夠用時間序列分析的基本方法處理簡單的時間序列資料。

全書共分十章,內容主要包括:時間序列的分解、平穩序列、線性平穩序列、ARMA模型、時間序列的預報、潛週期模型、條件異方差模型、加窗譜估計和多維平穩序列介紹。每章配有適量習題和部分電腦作業。為適應中國金融領域的快速發展,本書第二版增加了條件異方差模型、單位根檢驗、t分佈白色雜訊、時間序列的採樣定理等內容,進一步提升了本書的實用性。本書可作為理工類高年級本科生課程或其他學科類研究生課程的教材或教學參考書,也可以作為相關應用工作者的參考書。學習本書的先修課程是高等數學和概率統計。
 

作者介紹

何書元
 
博士,現任首都師範大學特聘教授,1984年至2021年歷任北京大學數學科學學院講師、副教授、教授。曾任中國概率統計學會第十屆理事會理事長,教育部數學與統計學教學指導委員會副主任委員、統計學教學指導分委員會主任委員。從事概率論與數理統計的教學和科研工作。
 

目錄

第一章 時間序列
1.1 時間序列的分解
1.2 平穩序列
1.3 線性平穩序列和線性濾波
1.4 正態時間序列和隨機變數的收斂性
1.5 嚴平穩序列及其遍歷性
1.6 Hilbert 空間中的平穩序列
1.7 平穩序列的譜函數
1.8 離散譜序列及其週期性

第二章 自回歸模型
2.1 推移運算元和常係數差分方程
2.2 自回歸模型
2.3 AR 序列的譜密度和Yule-Walker 方程
2.4 平穩序列的偏相關係數和Levinson 遞推公式
2.5 AR 序列舉例

第三章 滑動平均與自回歸滑動平均模型
3.1 滑動平均模型
3.2 自回歸滑動平均模型
3.3 廣義ARMA 模型和ARIMA 模型

第四章 數學期望和自協方差函數的估計
4.1 數學期望的估計
4.2 自協方差函數的估計
4.3 白色雜訊檢驗
4.4 單位根檢驗

第五章 時間序列的預測
5.1 很好線性預測的性質
5.2 平穩序列的Wold 表示
5.3 時間序列的遞推預測
5.4 ARMA 序列的遞推預測

第六章 ARMA 模型的參數估計
6.1 AR 模型的參數估計
6.2 MA 模型的參數估計
6.3 ARMA 模型的參數估計
6.4 求和ARIMA 模型的參數估計
6.5 季節ARMA 模型的參數估計

第七章 潛週期模型及參數估計
7.1 潛週期模型
7.2 參數估計

第八章 條件異方差模型
8.1 資產收益率
8.2 ARCH 模型
8.3 ARCH 模型的平穩解
8.4 ARCH 模型的參數估計
8.5 GARCH 模型

第九章 時間序列的譜估計
9.1 隨機積分
9.2 平穩序列的譜表示
9.3 平穩序列的週期圖
9.4 加窗譜估計
9.5 加窗譜估計的比較

第十章 多維時間序列
10.1 多維平穩序列
10.2 數學期望和自協方差函數的估計
10.3 多維AR 序列
10.4 多維平穩序列的譜分析

附錄1 部分定理的證明
附錄2 時間序列資料
部分習題參考答案和提示
名詞索引
參考文獻
 

詳細資料

  • ISBN:9787301332900
  • 規格:平裝 / 378頁 / 13 x 19 x 1.89 cm / 普通級 / 2-1
  • 出版地:中國
贊助商廣告
 
金石堂 - 今日66折
大小姐小學生(全套3冊):1.香娜兒的初體驗+2.香娜兒的大挑戰+3.香娜兒的赴約考驗(套書加贈「大小姐待辦事項便條紙」,共三款)
作者:川之上英子、川之上健
出版社:小熊出版社
出版日期:2023-07-19
66折: $ 634 
金石堂 - 今日66折
台股超完美風暴後的大榮景:台股的前世、今生與未來
作者:張真卿
出版社:財經傳訊
出版日期:2022-04-14
66折: $ 317 
金石堂 - 今日66折
小學生的寫作任務套書(附贈超實用心智圖任務卡2張):跟著怡辰老師看漫畫學寫作,從造句、小日記到作文一套K.O.!
作者:林怡辰
出版社:親子天下股份有限公司
出版日期:2024-09-05
66折: $ 475 
金石堂 - 今日66折
1本就通 國中英文文法:313萬人證實最有效的句型套用術,把學過的文法救回來!(附QR碼線上音檔)
作者:長澤壽夫
出版社:國際學村出版社
出版日期:2023-03-02
66折: $ 250 
 
Taaze 讀冊生活 - 暢銷排行榜
如是我聞:金剛經筆記
作者:蔣勳
出版社:遠流出版事業股份有限公司
出版日期:2025-03-27
$ 276 
金石堂 - 暢銷排行榜
獄卒克拉肯(02)
作者:戶流ケイ
出版社:青文出版社股份有限公司
出版日期:2025-03-26
$ 111 
博客來 - 暢銷排行榜
憲在台南:林俊憲的台南美食私名單
作者:林俊憲
出版社:麥浩斯
出版日期:2025-03-22
$ 227 
金石堂 - 暢銷排行榜
高嶺之花、狂亂綻放 首刷限定版-04完
作者:左京亞也
出版社:長鴻出版社股份有限公司
出版日期:2025-04-07
$ 166 
 
博客來 - 新書排行榜
青春之箱 18 (首刷限定版)
出版日期:2025-04-07
$ 162 
Taaze 讀冊生活 - 新書排行榜
人設大歷史:個人形象的包裝與網紅夢的實現,從達文西到卡戴珊家族的自我塑造
作者:塔拉.伊莎貝拉.伯頓
出版社:二十張出版
出版日期:2025-04-01
$ 322 
Taaze 讀冊生活 - 新書排行榜
法蘭西全史:從凱撒的高盧戰記到戴高樂將軍的自由法國,歐陸強權法蘭西的二千年史【2025 經典改版】
作者:約翰.朱利葉斯.諾里奇
出版社:馬可孛羅
出版日期:2025-04-03
$ 420 
金石堂 - 新書排行榜
我們的青澀時光(全)
作者:黒井つむじ
出版社:東立出版社
出版日期:2025-04-09
$ 143 
 

©2025 FindBook.com.tw -  購物比價  找書網  找車網  服務條款  隱私權政策