動態隨機一般均衡(DSGE)模型：理論、方法和Dynare實踐

本書為DSGE領域入門級專著，講述了DSGE模型的基本建模理論和求解邏輯，並示例如何在Dynare中加以實現。DSGE的基本建模理論涵蓋了經典的RBC模型、新古典模型、RBC模型的拓展(MIU、CIA)、新凱恩斯模型和中等規模DSGE模型，並著重介紹了稅收設定、可變資本利用率、投資調整成本、投資邊際效率衝擊、金融加速器機制、開放經濟建模、利率釘住、兩種定義下的最優貨幣政策和DSGE中微觀福利度量方法等問題。DSGE的求解邏輯涵蓋了一階(線性化、B&K方法、Schur方法和待定係數法)和二階的擾動演算法、脈衝響應的計算、隨機模擬和確定性模擬、最大似然和貝葉斯參數估計及其邏輯。此外，對Dynare的安裝、使用、編譯邏輯、語法表示、使用技巧和錯誤排除等也進行了詳細介紹並加以示例。

本書最大的特點就是理論密切聯繫實踐。在講述DSGE理論的同時，輔以大量的模型示例來講述求解過程和一階條件，並在Matlab和Dynare中加以編程實現，並提供每個模型甚至每個圖形對應的mod文件和Matlab源代碼，使得讀者知其然，更知其所以然。另外，本書在講述建模理論的同時，注重分析其經濟含義與背景，幫助讀者建立經濟學直覺。如在講解MIU建模理論時，將其和著名的費雪貨幣數量理論相結合加以論述；在講解CIA建模理論時，將其和弗里德曼規則相聯繫。此書中的專業術語注重英文再現，幫助初學者準確把握概念。雖然本書定位於DSGE領域入門級學習資料，但目標讀者群並不僅限於宏觀經濟學專業的學生(如高年級本科生、碩士和博士研究生)。對於那些從事宏觀經濟研究的學者，特別是對DSGE建模理論不甚熟悉的學者，以及銀行、政府、企事業單位等相關研究機構的宏觀經濟研究人員，本書同樣適用。



李向陽，理學碩士(上海交通大學2004年—2007年)、經濟學博士(上海財經大學2010年—2015年)，美國諾特丹大學(University of Notre Dame，2013年—2014年)訪問學者。曾於2002年—2010年任教於安徽師範大學數學與電腦科學學院，2015年進入上海海關學院研究所任助理研究員。具備紮實的數學基本功和編程能力，掌握多種編程和腳本語言(C/C#，HTML/CSS，ASP，ASPX，JavaScript，Matlab)，擁有國家軟體設計師資格和高等學校教師資格，主要研究方向為宏觀經濟政策、國際金融，對動態隨機一般均衡(DSGE)模型有深入的研究和理解。2009年以來，發表十余篇中英文論文，參與多項國家社科基金項目。