FRM 一級中文教材(全3冊)

第一部分 風險管理基礎
第一章 風險管理：宏觀面視角
第二章 企業風險管理初探
第三章 公司治理與風險管理
第四章 什麼是企業風險管理
第五章 銀行的風險管理、治理、文化以及風險承擔
第六章 風險資料整合與風險報告
第七章 資本資產定價模型
第八章 應用CAPM模型進行績效測量
第九章 套利定價理論與多因素模型
第十章 金融災難案例分析
第十一章 解密2007—2008年的流動性和信貸緊縮
第十二章 金融危機文獻總結
第十三章 風險管理失敗
第十四章 GARP行為準則

第二部分 數量分析
第十五章 概率論
第十六章 貝葉斯分析
第十七章 基本統計量
第十八章 概率分佈
第十九章 假設檢驗與置信區間
第二十章 一元線性回歸
第二十一章 一元線性回歸的假設檢驗與區間估計
第二十二章 多元線性回歸
第二十三章 多元線性回歸的假設檢驗與區間估計
第二十四章 建模與預測趨勢
第二十五章 建模與預測季節性因素
第二十六章 時間序列的週期性特徵
第二十七章 對週期性建模：MA、AR與ARMA模型
第二十八章 波動率
第二十九章 相關性與連接函數
第三十章 模擬

第三部分 金融市場與產品
第三十一章 銀行
第三十二章 保險公司和養老金計畫
第三十三章 共同基金與對沖基金
第三十四章 衍生品概述
第三十五章 期貨市場的基本制度
第三十六章 期貨對沖策略
第三十七章 利率
第三十八章 遠期與期貨的定價
第三十九章 利率期貨
第四十章 互換
第四十一章 期權市場原理
第四十二章 股票期權的性質
第四十三章 期權交易策略
第四十四章 奇異期權
第四十五章 商品遠期與期貨
第四十六章 交易所、場外衍生品、DPC和SPV
第四十七章 集中清算的基本原則