狀態空間方法的時間序列分析(第二版)

這本書呈現了狀態空間方法關於時間序列分析的全面處理。狀態空間時間序列模型最顯著的特徵是把觀測序列看作由明確的各成分組成，如趨勢、季節、回歸元素和擾動項，每一成分都可分開建模。建模過程就是將所有成分放置在一起形成一個單獨模型，稱為狀態空間模型，它提供了分析的基礎。本書主要面向學生、教師、研究狀態空間時間序列分析的方法論和應用領域的學者，以及相關領域的統計學家和經濟計量學家。