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利率金融工程學:理論模型及實務應用(修訂版)

的圖書
利率金融工程學:理論模型及實務應用(精) 利率金融工程學:理論模型及實務應用(精)

作者:陳松男 
出版社:新陸書局
語言:繁體書   
圖書介紹 - 資料來源:博客來   評分:
圖書名稱:利率金融工程學:理論模型及實務應用(修訂版)

內容簡介

  本書的主要目的是要提供理論與實務的一個橋樑!!

  不管是在理論方面或實務應用方面,本書的介紹完全是以上課講學的方式,不厭其煩的逐步介紹理論的推導及其應用,將抽象的計價及機率測度轉換理論,加以具體化並應用於各種利率商品的評價,以期讓讀者能夠瞭解其中奧妙之處,而不因數學而卻步!!

 

目錄

計價及機率測度轉換理論及應用篇
Chapter 1 計價轉換、機率測度轉換與選擇權評價
Chapter 2 計算轉換簡易模組
Chapter 3 遠期機率測度與債券評價基礎
Chapter 4 Vasicek利率模型
Chapter 5 CIR利率模型
Chapter 6 BDT利率模型
Chapter 7 利率衍生性商品:單因子模型Hull-White
Chapter 8 雙因子利率衍生性商品模型Hull-White
Chapter 9 付息債券選擇權
Chapter 10 HJM利率模型:遠期利率模型
Chapter 11 Libor市場模型:BGM Model

利率選擇權篇
Chapter 12 利率選擇權之評價: Caps,Floors,IRS及Swaptions
Chapter 13 常見的利率衍生性商品

匯率連動利率商品篇
Chapter 14  Qanto Caps/Floors,Quanto Swaps and Quanto CMS
Chapter 15 匯率連動利率交換選擇權
Chapter 16 研究方法
Chapter 17 美元區間保本票券之評價與分析-連結長短天期之固定年期交換利率

 

詳細資料

  • ISBN:9789574132881
  • 規格:平裝 / 397頁 / 16 x 23 cm / 普通級 / 單色印刷 / 初版
  • 出版地:台灣
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