固定收益證券與衍生商品

　　固定收益債券市場富含許多債券相關的金融機構，而且經過三十多年的學術研究與實務應用也發展出許多固定收益證券的評論理論，提供實務界人士在交易、套利、避險與風險控管的各種策略。
 
　　本書的主要目的是，提供實務界人士與在校學生重要、且常用的固定收益證券分析工具，並清楚解釋其所涉及的各種重要理論觀念，儘量以淺近易懂的經濟直覺觀念及簡單的數學表示之。

壹、國內與國際債市場篇
第一章　債券市場概念
第二章　離岸債券市場與國際債券市場

貳、利率期間結構篇
第三章　利率期間結構之實務意義與建構
第四章　台幣利率與美元LIBOR利率期間結構之建立
第五章　利率期間結橋理論

參、債券風險、評價與信用等級篇
第六章　債券之投資風險與評價
第七章　債券應得報酬|率之決定與經濟意義
第八章　債券信用等級之評鑑與倒閉預測模型
第九章　預測財務不健全公司之區別模型與Merton及KMV模型:台灣公司實證分析

肆、利率敏感度分析與債券利率風險兔疫篇
第十章　債券價格之利率敏感度分析
第十一章　利率風險免疫策略與債券組合管理

伍、可轉換公司債篇
第十二章　可轉換公司債之價格行為與評價
第十三章　可轉換公司債套利及避險策略
幣十四章　可轉換公司債資產交換

陸、利率交換篇
第十五章　利率交換與遠期利率協定
第十六章　利率交換與外匯交換之國際套利策略
第十七章　以換率與換匯降低債券融資成本
第十八章　固定期交換與交換選擇權

柒、利率二元樹債券評價篇
第十九章　BOT利率二元樹模型
第二十章　純債券\可贖回與可回售債券之評價

捌、利率選擇權與利率避險篇
第二十一章　利率選擇權與利率風險之規避
第二十二章　利率上下限選擇權

玖、短期利率期貨篇
第二十三章　短期利率期貨之特徵、損益與規避利率風險策略
第二十四章　短期利率期真之輩利策略
第二十五章　離禪美元利率期黨與利率風險之鐵路

拾、利率結構式產品篇
第二十六章　抵押擔保債權憑證
第二十七章　玉山銀行債券資產證券化產品(COO)
第二十八章　償差型保本票學
第二十九章　逆浮動LIBOR利率連動債券
第三十章　　美元區間保本票券
第三十一章　固定期限利率交換利差連動債券
第三十二章　可贖回雪球型結精債券
第三十三章　逆浮動利率連動型債券
第三十四章　每日利率區間型連動式債券
第三十五章　“金葵花"中國行業領袖港幣理財計畫
第三十六章　中國銀行　美兀日進斗金:匯率連動債券