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財務時間序列模型:GARCH模型專論

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財務時間序列模型:GARCH模型專論 財務時間序列模型:GARCH模型專論

作者:劉祥熹 
出版社:東華書局股份有限公司
出版日期:2012-03-01
規格:26*19cm / 初版 / 218頁
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自然科學
圖書介紹 - 資料來源:三民網路書店   評分:
圖書名稱:財務時間序列模型:GARCH模型專論
  • 圖書簡介

    本書特色
    GARCH 模型被廣泛用來處理財務、經濟時間序列分析與預測的模型,其最大的特色即為解決財經序列常見的波動群聚性及反應訊息的不對稱性。歷經二十餘年的發展,GARCH-type 的模型已漸趨完整,從單變量模型、不對稱模型、多變量模型至近來受到重視的Copula 模型,均顯示GARCH 模型在財經計量的分析上,其不可或缺的一個角色。

    本書透過深入淺出的方式,提供讀者瞭解各種不同GARCH 模型上的差異及適用性,並輔以實證研究,以不同的應用軟體及財經實證資料來提供讀者在理論模型與實證上的整合。

  • 目次

    目錄
    第一章 緒論
    第二章 一般化GARCH模型
    第三章 不對稱GARCH模型
    第四章 結構改變
    第五章 多變量GARCH模型
    第六章 模式估計與檢定

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