風險管理

「金融人員風險管理專業能力測驗」主要參考書籍

　　隨著新版巴塞爾資本協定在2004年6月底的定版，金融機構的風險管理將邁入另一個里程。新版巴塞爾資本協定除延續1996年版協定對金融機構之市場風險資本計提的要求，修正信用風險的資本計提方法為「標準法」與「內部評等法」，並新增對於作業風險資本計提的要求，使金融機構對如何有效分配有限資本的議題更為重視。

　　為衡量這些風險的影響，金融機構必須分析控制與降低風險的方法，並藉助複雜的數量工具與模型；本書按照風險管理的核心議題編排，內容包括風險管理最佳實務的整合架構、國際清算銀行規範的資本要求、市場風險的衡量、信用風險議題與模型、作業風險、衡量績效與配置經濟資本的風險調整資本報酬（RAROC）分析、模型風險錯誤範例及非金融機構的風險管理與風險管理的未來等十七章。

　　彌足珍貴的是，本書提供市場、信用與作業風險管理系統的決策與運作、專業模型及內外部法規交互作用的影響等風險管理程序之建議；作者除具豐富的理論知識外，更提供其任職於金融機構中發展風險管理功能的實務經驗，提出管理風險的整合架構與實務上十分成功的組織結構，使本書能充分提供數理模型、金融機構實證經驗、相關資料、避險技術及組織架構等一次購足（one- stop shopping）的議題。

本書可謂是風險管理議題中難得一見的好書。

第一章　建構風險管理體制之必要
第二章　新的監理與企業環境
第三章　建構與落實銀行風險管理
第四章　1998年巴塞爾協定修正案對各項金融風險之資本計提要求
第五章　衡量市場風險：風險值(VaR)法
第六章　市場風險的衡量：風險值(VaR)估計方法的延伸與模型的驗證
第七章　信用評等系統
第八章　用以衡量信用風險之信用沖抵法
第九章　衡量信用風險的或有請求權法
第十章　其他衡量信用風險的方法：精算技術法及縮減式法
第十一章　企業擔保型信用風險模型的比較及有關回溯測試的議題
第十二章　信用風險避險
第十三章　管理風險作業
第十四章　資本分配和績效衡量
第十五章　模型風險
第十六章　非金融機構風險管理
第十七章　風險管理之未來