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非線性單位根檢驗研究的圖書 |
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非線性單位根檢驗研究 作者：劉田 出版社：財經錢線文化有限公司 出版日期：2018-12-07 規格：23cm*17cm*1.2cm (高/寬/厚) / 初版 / 平裝 / 230頁 |
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圖書介紹 - 資料來源：博客來 評分：
圖書名稱：非線性單位根檢驗研究
內容簡介
不管是在計量經濟學的理論分析或應用經濟學各分支的實證研究中，單位根檢驗都具有重要意義，在各個領域皆廣泛的應用，在各種經濟學分支的專業文獻中，有關單位根檢驗的資料是非常豐富的。本書共分為16部分，主要內容包括：緒論、單位根檢驗文獻綜述、單位根檢驗中常見錯誤分析、單位根檢驗中回歸函數的選擇、單位根檢驗中樣本長度的影響及選擇、加性獨立測量誤差對單位根檢驗的影響等。
目錄
１ 緒論/ １
１－１ 非線性單位根檢驗研究的意義和價值/ １
１－２ 主要研究內容/ ５
１－３ 研究工具與方法/ ７
１－４ 主要創新點/ ８
２ 單位根檢驗文獻綜述/ １０
２－１ 無趨勢時間序列單位根檢驗/ １０
２－２ 線性趨勢序列單位根檢驗的退勢/ １８
２－３ 分段線性結構突變趨勢序列的單位根檢驗/ ２０
２－４ 其他非線性趨勢序列的單位根檢驗/ ２１
２－５ 擾動項非線性的單位根檢驗/ ２２
３ 單位根檢驗中常見錯誤分析/ ２６
３－１ 引言/ ２６
３－２ 小樣本錯誤/ ２７
３－３ 以偏概全錯誤/ ２８
３－４ 忽略檢驗功效的錯誤/ ３０
３－５ 設定錯誤/ ３１
３－６ 小結/ ３２
４ 單位根檢驗中迴歸函數的選擇/ ３３
４－１ 引言/ ３３
４－２ 殘差項無序列相關時各種迴歸估計式的檢驗功效/ ３４
４－３ 無漂移過程截距項是否為０ 的檢驗/ ３８
４－４ 殘差項相關時各種迴歸估計式的檢驗功效/ ４０
４－５ 小結/ ４４
５ 單位根檢驗中樣本長度的影響及選擇/ ４６
５－１ 引言/ ４６
５－２ 檢驗功效及樣本長度估算公式的理論推導/ ４８
５－３ 樣本長度蒙特卡羅仿真與迴歸擬合結果/ ５２
５－４ 小結/ ５８
６ 加性獨立測量誤差對單位根檢驗的影響/ ５９
６－１ 引言/ ５９
６－２ 模型假設與基本公式/ ６０
６－３ 帶測量誤差時單位根檢驗的極限分佈/ ６３
６－４ 蒙特卡羅仿真研究/ ６５
６－５ 小結/ ７０
７ 基於差分序列長時方差的單位根檢驗法/ ７２
７－１ 引言/ ７２
７－２ 差分序列長短時方差比單位根檢驗法/ ７３
７－３ ＶＲ 檢驗法的優缺點/ ７７
７－４ 檢驗水平及檢驗功效仿真/ ７８
７－５ 小結/ ８０
８ 負單位根平穩性檢驗研究/ ８１
８－１ 引言/ ８１
８－２ 負單位根檢驗及其極限分佈/ ８２
８－３ 臨界值與檢驗功效仿真/ ８３
８－４ 結論/ ８４
９ 常規ＡＤＦ 與ＰＰ 檢驗對非線性趨勢平穩序列的僞檢驗/ ８５
９－１ 引言/ ８５
９－２ 平方根趨勢平穩序列的單位根僞檢驗/ ８６
９－３ 二次趨勢平穩序列的單位根僞檢驗/ ８８
９－４ 對數趨勢平穩序列的單位根僞檢驗/ ８９
９－５ 結構突變平穩時間序列的單位根僞檢驗/ ９１
９－６ 線性及準線性平穩序列的單位根檢驗分析/ ９２
９－７ 小結/ ９５
１０ 單位根檢驗中無趨勢、線性與非線性趨勢的檢驗/ ９６
１０－１ 引言/ ９６
１０－２ 單位根檢驗中無趨勢、線性與非線性趨勢的檢驗/ ９７
１０－３ 無趨勢檢驗的蒙特卡羅仿真/ １００
１０－４ 線性與非線性趨勢檢驗的蒙特卡羅仿真/ １０５
１０－５ 小結/ １１０
１１ 基於正交多項式逼近的任意趨勢序列的單位根檢驗法/ １１２
１１－１ 引言/ １１２
１１－２ 正交多項式的構造及其在ＯＬＳ 迴歸中的性質/ １１３
１１－３ 確定性趨勢為多項式時的單位根檢驗方法/ １１６
１１－４ 確定性趨勢為多項式時單位根檢驗的蒙特卡羅仿真/ １２１
１１－５ 階數的確定方法/ １２４
１１－６ 任意非線性趨勢的檢驗仿真/ １２５
１１－７ 殘差存在序列相關的檢驗水平與功效仿真/ １２７
１１－８ 小結/ １２９
１２ 基於奇異值分解去勢的非特定趨勢序列單位根檢驗法/ １３０
１２－１ 引言/ １３０
１２－２ ＳＶＤ－ＲＭＡ 單位根檢驗算法/ １３１
１２－３ ＳＶＤ－ＲＭＡ 單位根檢驗的臨界值/ １３４
１２－４ 蒙特卡羅仿真/ １３５
１２－５ 小結/ １４４
１３ 基於局部多項式擬合去勢的非特定趨勢序列單位根檢驗法/ １４５
１３－１ 引言/ １４５
１３－２ 局部加權多項式擬合去勢算法原理/ １４６
１３－３ 局部多項式去勢單位根檢驗法的極限分佈/ １４９
１３－４ 局部多項式去勢單位根檢驗法的檢驗臨界值/ １５２
１３－５ 蒙特卡羅仿真/ １５６
１３－６ 三種非線性趨勢單位根檢驗法的比較/ １５９
１３－７ 小結/ １６０
１４ ＳＴＡＲ 非線性平穩性檢驗中誤設定的僞檢驗研究/ １６１
１４－１ 引言/ １６１
１４－２ 數據生成過程為線性ＡＲ 時不同檢驗法的仿真結果/ １６５
１４－３ 數據生成過程為ＥＳＴＡＲ 時不同檢驗法的仿真結果/ １６６
１４－４ 數據生成過程為二階ＬＳＴＡＲ 的仿真檢驗結果/ １７０
１４－５ 數據生成過程為一階ＬＳＴＡＲ 的仿真檢驗結果/ １７４
１４－６ 結論/ １７７
１５ 基於序列與逆序列最小Ｗａｌｄ 統計量的通用ＳＴＡＲ 模型平穩性檢驗法/ １７９
１５－１ 引言/ １７９
１５－２ 序列與逆序列最小Ｗａｌｄ 統計量及其漸近分佈/ １８２
１５－３ 臨界值仿真/ １８８
１５－４ 檢驗功效仿真/ １９０
１５－５ 結論/ １９６
１６ 非線性單位根檢驗的實證應用/ １９８
１６－１ 匯率購買力平價(ＰＰＰ) 理論的實證檢驗/ １９８
１６－２ 中國證券市場隨機漫步假設的實證檢驗/ ２０２
１６－３ 美國政府財政收支可持續性的實證檢驗/ ２０５
１６－４ 實證檢驗結果 / ２０８
１－１ 非線性單位根檢驗研究的意義和價值/ １
１－２ 主要研究內容/ ５
１－３ 研究工具與方法/ ７
１－４ 主要創新點/ ８
２ 單位根檢驗文獻綜述/ １０
２－１ 無趨勢時間序列單位根檢驗/ １０
２－２ 線性趨勢序列單位根檢驗的退勢/ １８
２－３ 分段線性結構突變趨勢序列的單位根檢驗/ ２０
２－４ 其他非線性趨勢序列的單位根檢驗/ ２１
２－５ 擾動項非線性的單位根檢驗/ ２２
３ 單位根檢驗中常見錯誤分析/ ２６
３－１ 引言/ ２６
３－２ 小樣本錯誤/ ２７
３－３ 以偏概全錯誤/ ２８
３－４ 忽略檢驗功效的錯誤/ ３０
３－５ 設定錯誤/ ３１
３－６ 小結/ ３２
４ 單位根檢驗中迴歸函數的選擇/ ３３
４－１ 引言/ ３３
４－２ 殘差項無序列相關時各種迴歸估計式的檢驗功效/ ３４
４－３ 無漂移過程截距項是否為０ 的檢驗/ ３８
４－４ 殘差項相關時各種迴歸估計式的檢驗功效/ ４０
４－５ 小結/ ４４
５ 單位根檢驗中樣本長度的影響及選擇/ ４６
５－１ 引言/ ４６
５－２ 檢驗功效及樣本長度估算公式的理論推導/ ４８
５－３ 樣本長度蒙特卡羅仿真與迴歸擬合結果/ ５２
５－４ 小結/ ５８
６ 加性獨立測量誤差對單位根檢驗的影響/ ５９
６－１ 引言/ ５９
６－２ 模型假設與基本公式/ ６０
６－３ 帶測量誤差時單位根檢驗的極限分佈/ ６３
６－４ 蒙特卡羅仿真研究/ ６５
６－５ 小結/ ７０
７ 基於差分序列長時方差的單位根檢驗法/ ７２
７－１ 引言/ ７２
７－２ 差分序列長短時方差比單位根檢驗法/ ７３
７－３ ＶＲ 檢驗法的優缺點/ ７７
７－４ 檢驗水平及檢驗功效仿真/ ７８
７－５ 小結/ ８０
８ 負單位根平穩性檢驗研究/ ８１
８－１ 引言/ ８１
８－２ 負單位根檢驗及其極限分佈/ ８２
８－３ 臨界值與檢驗功效仿真/ ８３
８－４ 結論/ ８４
９ 常規ＡＤＦ 與ＰＰ 檢驗對非線性趨勢平穩序列的僞檢驗/ ８５
９－１ 引言/ ８５
９－２ 平方根趨勢平穩序列的單位根僞檢驗/ ８６
９－３ 二次趨勢平穩序列的單位根僞檢驗/ ８８
９－４ 對數趨勢平穩序列的單位根僞檢驗/ ８９
９－５ 結構突變平穩時間序列的單位根僞檢驗/ ９１
９－６ 線性及準線性平穩序列的單位根檢驗分析/ ９２
９－７ 小結/ ９５
１０ 單位根檢驗中無趨勢、線性與非線性趨勢的檢驗/ ９６
１０－１ 引言/ ９６
１０－２ 單位根檢驗中無趨勢、線性與非線性趨勢的檢驗/ ９７
１０－３ 無趨勢檢驗的蒙特卡羅仿真/ １００
１０－４ 線性與非線性趨勢檢驗的蒙特卡羅仿真/ １０５
１０－５ 小結/ １１０
１１ 基於正交多項式逼近的任意趨勢序列的單位根檢驗法/ １１２
１１－１ 引言/ １１２
１１－２ 正交多項式的構造及其在ＯＬＳ 迴歸中的性質/ １１３
１１－３ 確定性趨勢為多項式時的單位根檢驗方法/ １１６
１１－４ 確定性趨勢為多項式時單位根檢驗的蒙特卡羅仿真/ １２１
１１－５ 階數的確定方法/ １２４
１１－６ 任意非線性趨勢的檢驗仿真/ １２５
１１－７ 殘差存在序列相關的檢驗水平與功效仿真/ １２７
１１－８ 小結/ １２９
１２ 基於奇異值分解去勢的非特定趨勢序列單位根檢驗法/ １３０
１２－１ 引言/ １３０
１２－２ ＳＶＤ－ＲＭＡ 單位根檢驗算法/ １３１
１２－３ ＳＶＤ－ＲＭＡ 單位根檢驗的臨界值/ １３４
１２－４ 蒙特卡羅仿真/ １３５
１２－５ 小結/ １４４
１３ 基於局部多項式擬合去勢的非特定趨勢序列單位根檢驗法/ １４５
１３－１ 引言/ １４５
１３－２ 局部加權多項式擬合去勢算法原理/ １４６
１３－３ 局部多項式去勢單位根檢驗法的極限分佈/ １４９
１３－４ 局部多項式去勢單位根檢驗法的檢驗臨界值/ １５２
１３－５ 蒙特卡羅仿真/ １５６
１３－６ 三種非線性趨勢單位根檢驗法的比較/ １５９
１３－７ 小結/ １６０
１４ ＳＴＡＲ 非線性平穩性檢驗中誤設定的僞檢驗研究/ １６１
１４－１ 引言/ １６１
１４－２ 數據生成過程為線性ＡＲ 時不同檢驗法的仿真結果/ １６５
１４－３ 數據生成過程為ＥＳＴＡＲ 時不同檢驗法的仿真結果/ １６６
１４－４ 數據生成過程為二階ＬＳＴＡＲ 的仿真檢驗結果/ １７０
１４－５ 數據生成過程為一階ＬＳＴＡＲ 的仿真檢驗結果/ １７４
１４－６ 結論/ １７７
１５ 基於序列與逆序列最小Ｗａｌｄ 統計量的通用ＳＴＡＲ 模型平穩性檢驗法/ １７９
１５－１ 引言/ １７９
１５－２ 序列與逆序列最小Ｗａｌｄ 統計量及其漸近分佈/ １８２
１５－３ 臨界值仿真/ １８８
１５－４ 檢驗功效仿真/ １９０
１５－５ 結論/ １９６
１６ 非線性單位根檢驗的實證應用/ １９８
１６－１ 匯率購買力平價(ＰＰＰ) 理論的實證檢驗/ １９８
１６－２ 中國證券市場隨機漫步假設的實證檢驗/ ２０２
１６－３ 美國政府財政收支可持續性的實證檢驗/ ２０５
１６－４ 實證檢驗結果 / ２０８
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