投資管理

１　 金融資產 (１)
１.１　 實物資產與金融資產  (１)
１.２　 金融資產的分類(１)
１.２.１ 　 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 (２)
１.２.２　 持有至到期投資 (２)
１.２.３　 貸款和應收款項  (３)
１.２.４　 可供出售金融資產 (３)
１.３　 金融資產的主要特徵 (４)
１.３.１　 流動性 (４)
１.３.２　 風險性(４)
１.３.３　 收益性 (５)

２　 金融市場 (６)
２.１　 金融市場概述 (６)
２.１.１　 金融市場的概念(６)
２.１.２　 金融市場的基本要素和主要參與者 (６)
２.２　 金融市場的分類 (９)
２.２.１　 金融市場的不同分類方法 (９)
２.２.２　 主要的金融市場(１０)

３　 資產類別與金融投資工具 (１５)
３.１　 貨幣市場工具 (１５)
３.１.１　 貨幣市場工具的概念 (１５)
３.１.２　 貨幣市場工具的分類 (１５)
３.２　 資本市場工具 (１７)
３.２.１　 股票 (１８)
２　
３.２.２　 債券 (２０)
３.３　 金融衍生工具 (２７)
３.３.１　 金融衍生工具概述 (２７)
３.３.２　 金融衍生工具的特點 (２８)
３.３.３　 金融衍生工具的種類 (２９)

４　 金融投資風險與收益理論 (３３)
４.１　 金融投資風險概述 (３３)
４.１.１　 風險的概念和特徵 (３３)
４.１.２　 風險的分類 (３４)
４.２　 收益率與風險 (３７)
４.２.１　 利率水平 (３７)
４.２.２　 不同金融資產的收益特徵 (以股票和債券為例) (３７)
４.２.３　 不同的收益率與風險 (３９)

５　 投資組合理論 (４１)
５.１　 單個證券 (４１)
５.２　 投資組合的收益和風險 (４１)
５.２.１　 證券投資組合的內涵 (４１)
５.２.２　 投資組合的構造 (４１)
５.２.３　 投資組合的期望收益 (４２)
５.２.４　 投資組合的方差和協方差 (４２)
５.２.５　 證券投資組合管理 (４４)

６　 投資組合模型 (４７)
６.１　 馬科維茨的資產組合選擇模型 (４７)
６.２　 資本資產定價模型 (５０)
６.２.１　 資本資產定價模型的假設 (５０)
６.２.２　 資本資產定價模型概述 (５０)
６.３　 單因素模型  (５４)
６.３.１　 單因素模型的一般形式 (５４)
６.３.２　 單因素模型的兩個特徵 (５５)
６.３.３　 因素模型和均衡 (５５)
６.４　 多因素模型 (５６)
６.４.１　 兩因素模型 (５６)
６.４.２　 多因素模型的一般形式 (５７)
６.５　 套利定價模型 (５７)
６.５.１　 因素證券組合 (５８)
６.５.２　 套利定價理論與資本資產定價模型(５９)

７　 證券投資的基本分析(６２)
７.１　 經濟環境與證券投資(６２)
７.１.１　 國際經濟環境與證券投資 (６２)
７.１.２　 國內經濟環境 (６３)
７.２　 證券投資的行業分析 (６４)
７.２.１　 行業的市場類型和股票投資 (６４)
７.２.２　 行業的週期性與股票投資 (６５)
７.２.３　 行業的生命週期與股票投資 (６５)
７.３　 政府政策與證券投資(６７)
７.３.１　 財政政策與證券投資 (６７)
７.３.２　 貨幣政策與證券投資 (６９)

８　 證券投資的技術分析(７３)
８.１　 技術分析概述 (７３)
８.１.１　 技術分析的概念 (７３)
８.１.２　 技術分析的假設條件 (７４)
８.２　 技術分析理論  (７４)
８.２.１　 道氏理論 (７４)
８.２.２　 波浪理論 (７６)
８.２.３　 信心股價理論 (７８)
８.３　 技術分析的主要分析方法 (７８)
８.３.１　 Ｋ 線分析 (７８)
８.３.２　 價量分析 (８４)
８.４　 技術指標 (８５)
８.４.１　 技術指標概述 (８５)
８.４.２　 技術指標的種類 (８６)

序

　　近些年來，投資領域經歷了一個快速、深刻、不斷變化和發展的時期，這一發展不僅體現在越來越豐富的金融投資工具方面，也表現在當今科學技術的發展使得許多新的交易策略創新得以付諸實踐。當然，這也離不開理論界相關學術成果的快速發展，投資理論不僅為投資者提供了很多投資理論方面的指導，也給很多金融機構提供了不可或缺的理論模型。

　　本書將向讀者介紹投資者關注的理論模型與分析工具。主要目的是為投資者的投資行為提供指導，將投資理論運用於實踐，基於上述考慮，本書全面、系統地介紹了現代金融投資理論與模型、證券投資技術等核心內容。