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選擇權:理論、實務與風險管理

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選擇權-理論.實務宇風險管理[2010年9月/再版/附光碟... 選擇權-理論.實務宇風險管理[2010年9月/再版/附光碟...

作者:陳威光 
出版社:智勝
出版日期:2010-09-01
語言:繁體中文   規格:平裝 / 624頁 / 19.0*26.0 cm / 普級 / 雙色印刷 / 初版
圖書介紹 - 資料來源:博客來   評分:
圖書名稱:選擇權:理論、實務與風險管理

內容簡介

  本書以口語化方式撰寫,使讀者能很快地進入選擇權領域,並吸收其精華。同時,儘量以本土選擇權、權證或國外交易所之選擇權產品及實際價格為說例,使讀者能透過實際產品例子更加了解課文內容。

  本書內容豐富,包括大部分選擇權的相關主題。全書共分三篇20章,包括選擇權基礎篇、選擇權進階篇、風險管理篇。本書新增風險管理篇,內容包括:衍生性商品失利案例探討、風險值VAR的估算、流動性風險、信用風險、回溯測試、壓力測試、VAR的應用等。

  本書附有「選擇權評價及策略作圖軟體2.1版」。本版新加入策略作圖,使讀者很快可做出交易策略的到期前及到期時損益圖型。同時也包括蒙地卡羅模擬、二項式、新奇選擇權等的評價。藉著軟體讀者可以很快地求出權證、股票選擇權、期貨選擇權、外匯選擇權等之價格、隱含波動度及避險參數等。

  本書於每章章末附一篇實務專欄,使讀者能經由閱讀相關實務報導更加瞭解正文,以達到理論和實務相結合之目標。

  全書架構完整,不但適合大專院校相關課程,如期貨與選擇權、財務工程等教學使用,亦可供實務界進修、人員訓練之用。

作者簡介

陳威光

現職
  政治大學金融學系教授

學歷
  台南一中畢、成功大學化學系肄、台灣大學經濟系畢、紐約州立大學經濟學博士(主修財務金融)

經歷
  彰化銀行行員、電腦公司銷售工程師、台灣經濟研究院初級助理研究員、成功大學會計研究所財務組副教授、政治大學金融學系副教授

研究興趣
  選擇權、財務工程、衍生性商品、金融風險管理

教授課程
  選擇權、衍生性商品、金融風險管理、新金融商品個案分析、金融市場

書籍著作
  1.選擇權:理論、實務與風險管理
  2.衍生性金融商品:選擇權、期貨與交換
  3.新金融商品個案集I

 

目錄

ch01 衍生性商品導論
ch02 選擇權導論
ch03 選擇權的價格及上下限
ch04 買權賣權等價理論
ch05 Black-Scholes選擇權評價模型(一)
ch06 選擇權的交易策略
ch07 股價指數選擇權與外匯選擇權
ch08 期貨、ETF、VIX等其他選擇權
ch09 新奇選擇權
ch10 Black-Scholes選擇權評價模型(二)
ch11 敏感度分析及避險策略
ch12 選擇權的評價分類
ch13 美式選擇權及新奇選擇權的評價
ch14 二項式評價
ch15 蒙地卡羅模擬法
ch16 波動度的探討
ch17 選擇權進階主題
ch18 風險值VAR的估算
ch19 衍生性商品風險值的估算
ch20 VAR相關主題

 

詳細資料

  • ISBN:9789577298065
  • 叢書系列: 財務金融
  • 規格:平裝 / 624頁 / 16k / 19 x 26 cm / 普通級 / 雙色印刷 / 初版
  • 出版地:台灣
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