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跳躍風險與未定權益的最優套期保值策略研究

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跳躍風險與未定權益的最優套期保值策略研究 跳躍風險與未定權益的最優套期保值策略研究

作者:郭建華 
出版社:財經錢線文化有限公司
出版日期:2018-10-12
語言:繁體中文   規格:平裝 / 162頁 / 17 x 23 cm / 普通級/ 單色印刷 / 初版
圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活   評分:
圖書名稱:跳躍風險與未定權益的最優套期保值策略研究

本書用跳擴散模型刻畫風險資產的價格變化過程,以風險度量標準為主線,在注重理論探討的同時,傾向於與實踐操作相結合,旨在透過對歐式期權的動態套期保值問題研究,為不同投資主體根據市場實際情況選擇符合自身需求的套期保值策略提供具體的參考方案。

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作者序
金融市場中存在非系統性和系統性兩類風險。對於非系統性風險,投資者可以採取投資組合的方式加以規避,而系統性風險則取決於宏觀因素,採取分散投資的方法通常難以規避,但是可以通過套期保值操作來規避。傳統的套期保值通常僅考慮在期初建倉和期末平倉兩個交易時刻進行對沖頭寸操作,套期保值期內的其他時刻並不進行頭寸調整,即所謂的靜態套期保值。然而,市場是一個動態的市場,市場外部各種因素都可能對市場產生衝擊,因而在實際應用中由於受許多不確定因素的影響,靜態套期保值並不能達到預期的理想效果。與靜態套期保值相對應的是動...
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目錄
1緒論/ 1
1-1研究背景及研究意義/ 1
1-2國內外研究現狀/ 3
1-3研究內容、研究方法及結構安排/ 11
2套期保值的理論基礎/ 15
2-1套期保值的基本概念/ 15
2-2套期保值的經濟意義/ 21
2-3預備知識/ 23
2-4本章小結/ 30
3資產價格的跳擴散過程/ 31
3-1資產價格的跳躍行為研究/ 31
3-2資產價格跳擴散模型的引入/ 42
3-3跳擴散模型的參數估計/ 45
3-4本章小結/ 51
4Delta 約束下歐式未定權益的套期保值問題研究/ 52
4-1問題的引入/ 52
4-2Delta 約束下歐式...
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商品資料
  • 作者: 郭建華
  • 出版社: 財經錢線文化有限公司 出版日期:2018-10-12 ISBN/ISSN:9789577355072
  • 語言:繁體中文 裝訂方式:平裝 頁數:162頁 開數:17*23cm
  • 類別: 中文書> 商業> 投資理財
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