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金融機構操作風險的度量及實證研究

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金融機構操作風險的度量及實證研究 金融機構操作風險的度量及實證研究

作者:宋坤 
出版社:財經錢線文化有限公司
出版日期:2018-10-12
圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活   評分:
圖書名稱:金融機構操作風險的度量及實證研究

本書針對中國金融機構的特點和操作風險小樣本的特徵,分別用改進的POT模型、貝葉斯法和信度模型三種度量技術,分析商業銀行的操作風險損失數據,以期透過有效度量達到精確控制和管理操作風險的目的。
本書共分七章。第一、二章交代了研究背景、各國監管部門針對操作風險出台的相關規定、研究意義、技術路線,並對國內外業界和學界度量操作風險的研究現狀進行比較。第三章對比三類主體金融機構的操作風險暴露和特徵,得到了金融機構面臨的操作風險在本質上是相同的結論。第四章用損失分布法來度量操作風險,借助於WinBUGS軟件採用馬爾科夫蒙特卡羅模擬方法來解決小樣本問題。第五章用變理論對閾值位置進行定位以準確獲取閾值。第六章利用以貝葉斯馬爾科夫蒙特卡羅模擬方法為基礎構建的Buhlmann-Straub模型,得到每家金融機構下一年信度風險暴露量的估計。第七章總結了研究結論,並提出建議及未來方向。

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作者序
面對瞬息變化的外部環境和日益激烈的行業競爭格局,無論是在金融體系中處於主導地位的商業銀行還是傳統的非銀行金融機構,都不可避免地面臨越來越複雜的挑戰。因為操作風險廣泛存在於金融機構的每一經營環節,事關金融機構的內部控制結構,其發生機制和控制方法等均具有與其他風險不同的鮮明特點。面對損失加劇、危害日趨嚴重的操作風險,金融監管部門和金融機構均愈加重視對操作風險的防範。目前,國外理論界與實務界都在積極研究操作風險的管控技術與方法,以期達到有效識別、準確度量和嚴格控制的目的。當前我國金融機構對操作風險的管...
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目錄
1引言/ 1
1-1操作風險的危害、各國的重視與對其進行度量的意義/ 1
1-1-1三類金融機構近年發生的操作風險大案/ 1
1-1-2國內外對操作風險監管的重視/ 3
1-1-3操作風險度量在風險管理中的重要意義/ 6
1-2研究內容與技術路線/ 7
1-3研究方法/ 9
1-4貢獻與創新/ 10
1-4-1對三類金融機構操作風險本質的探討/ 10
1-4-2對損失分佈法中小樣本問題的修正/ 10
1-4-3對POT 模型中閾值確定問題的修正/ 11
1-4-4用信度模型解決內、外部數據混合問題及預測單個金融機構
次年的損失量/ 12
...
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商品資料
  • 作者: 宋坤
  • 出版社: 財經錢線文化有限公司 出版日期:2018-10-12 ISBN/ISSN:9789577355133
  • 語言:繁體中文 裝訂方式:平裝 頁數:224頁 開數:17*23cm
  • 類別: 中文書> 商業> 財務金融
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