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活用數學,交易選擇權

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 學統計的時候一直想如何運用統計...
轉載自博客來  極力推薦  2008/01/17
學統計的時候一直想如何運用統計的觀念用在股票投資上,常常 會注意是否有相關的書,看到這本書是為選擇權而寫的,猶豫了半個月 ,今天終於買回家,在路旁就把第四章翻過一遍,正是我一直想找的書, 內容比我原先想找的東西還多,真是不錯,果然沒失望,真希望能夠 把它的觀念實作...
活用數學交易選擇權 活用數學交易選擇權

作者:C. B. Reehl / 譯者:藍子軒 
出版社:寰宇
出版日期:2007-12-10
語言:繁體中文   規格:平裝 / 普級 / 單色印刷 / 初版
圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活
圖書名稱:活用數學,交易選擇權

◆本書隨書附贈原版教學光碟
內容簡介︰
◆如果想要從選擇權交易中穩定獲利,就必須在投入資本交易之前,先瞭解其背後運作的數學原理。並能針對每一筆交易,分析出最終可能的獲利及損失狀況。為了達到這個目標,本書將所有必需具備的數學基礎,詳盡說明。根據這些計算而進行的選擇權交易,將會大幅改善交易者潛在獲利的情況。
◆本書焦點集中在交易者最迫切需要的公式與技巧,讓交易者不再憑感覺及猜測的方式來進行交易。本書深入淺出,不僅實用,同時也揭開了選擇權交易與數學之間神秘的面紗。
◆本書重點:
公式:可用來發展出具有獲利能力的選擇權策略。內容包含了代數的推導、說明與範例。
基本組合策略:包括掩護型買權組合(The Covered Call)、掩護型賣權組合(The Covered Put),保護型賣權組合(The Protective Put),價差組合(The Spread), 跨式組合(Straddle),勒式組合(Strangle)等等。
進階組合策略:其中部位的配置是最重要的關鍵,包括了比例價差組合(Ratio Spread),倒轉價差組合(Backspread),及蝶式價差組合(Butterfly Spread)等策略。
數學期望值的計算:事件所對應的值,與事件發生的機率,兩者相乘的乘積。
歷史波動率:計算的方法、與BS價格模型的配合、波動率資訊的來源,以及其他更多的訊息。
希臘字母(The Greeks) :Delta, Gamma, Vega, Theta, 以及 Rho 。內容包含了計算的方法與範例。
其他有用的觀念: 包括移動平均,第一第二階方程式,搜尋演算法,買權/賣權比例(Put/Call Ratio),中央極限定理,以及更多其他的觀念。
◆本書附贈CD內容:
 Expectation.exe:本程式針對每一筆單獨的交易,計算出可能的結果。本書所涵蓋的任何策略,都可以進行計算。結果可以在螢幕上顯示,也可以列印成書面的報告。
 DailyCheck.exe:本程式根據給定的標的物,做出一份涵蓋所有相對應選擇權策略範例的書面報告。

作者簡介:

C.B. Reehl

作者是一位擁有15年經驗豐富的選擇權交易者,曾任會計師事務所以及企管顧問公司合夥人。Reehl曾任職PriceWaterhouseCoopers,擔任金融顧問的工作10年。期間獲得了CPA(會計師)的執照。也曾在一家名列Fortune500大的紐約證交所上市的製造公司,擔任事業部總裁。Reehl在退休前,擔任破產問題方面的金融及經濟顧問,處理超過250件以上的案子,並成為法庭指定的仲裁人。在那段期間,他服務於Squar、Milner、Reehl & Williamson、LLP、這是一家位於加州Newport Beach的會計及企業顧問公司。


各界推薦
名人推薦:為什麼會想寫一本有關選擇權數學基礎的書呢?其實選擇權交易與其他金融商品的買賣之間,存在著相當大的差異。從分析的角度來看,選擇權是一種很特別的商品。它具有一種「封閉系統」的特性。選擇權有開始(起算日或交易日),有結束(到期日),而且其間所有可能的結果,都可以利用數學的方式,建立起相對應的模型。雖然交易者不見得有意識到,但實際上每進行一筆選擇權交易,都隱含了對價格「變動幅度」的預測。不過有時候由於不同策略的搭配,反而造成某些策略的本身,不需對價格「漲跌方向」帶有預測的看法。相較之下,買賣股...
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章節試閱
前言為什麼會想寫一本有關選擇權數學基礎的書呢?其實選擇權交易與其他金融商品的買賣之間,存在著相當大的差異。從分析的角度來看,選擇權是一種很特別的商品。它具有一種「封閉系統」的特性。選擇權有開始(起算日或交易日),有結束(到期日),而且其間所有可能的結果,都可以利用數學的方式,建立起相對應的模型。雖然交易者不見得有意識到,但實際上每進行一筆選擇權交易,都隱含了對價格「變動幅度」的預測。不過有時候由於不同策略的搭配,反而造成某些策略的本身,不需對價格「漲跌方向」帶有預測的看法。相較之下,買賣股票時,...
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目錄
第1章琳瑯滿目的華爾街賭場第2章統計、機率,及其他好用的數學工具第3章將選擇權的架構與策略圖形化第4章數學期望值與最佳化部位規模第5章波動率與敏感度分析第6章計算選擇權交易的期望結果:裸露選擇權和基本價差組合第7章計算選擇權交易的期望結果:跨式組合和其他策略第8章其他有用的技巧第9章全部整合附錄AExpectation‧exe的輸出範例附錄BDailyCheck‧exe的輸出範例附錄C測試期間的交易細節
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商品資料
  • 作者: C. B. Reehl 譯者: 藍子軒
  • 出版社: 寰宇出版股份有限公司 出版日期:2007-12-01 ISBN/ISSN:9789861575018
  • 頁數:504頁
  • 類別: 中文書> 商業> 投資理財
圖書評論 -   評分:
 學統計的時候一直想如何運用統計...
轉載自博客來  極力推薦  2008/01/17
學統計的時候一直想如何運用統計的觀念用在股票投資上,常常

會注意是否有相關的書,看到這本書是為選擇權而寫的,猶豫了半個月

,今天終於買回家,在路旁就把第四章翻過一遍,正是我一直想找的書,

內容比我原先想找的東西還多,真是不錯,果然沒失望,真希望能夠

把它的觀念實作到交易系統的部位管理中。感謝藍先生翻譯這麼棒的書。
 學統計的時候一直想如何運用統計...
轉載自博客來  極力推薦  2008/01/17
學統計的時候一直想如何運用統計的觀念用在股票投資上,常常

會注意是否有相關的書,看到這本書是為選擇權而寫的,猶豫了半個月

,今天終於買回家,在路旁就把第四章翻過一遍,正是我一直想找的書,

內容比我原先想找的東西還多,真是不錯,果然沒失望,真希望能夠

把它的觀念實作到交易系統的部位管理中。感謝藍先生翻譯這麼棒的書。
 我是本書的譯者藍子軒,本身就是...
轉載自博客來  極力推薦  2008/01/14
我是本書的譯者藍子軒,本身就是因為很喜歡這本書,所以才將他翻譯成中文。

另外,我還特地為了這本書,設立了一個部落格,網址如下:



http://blog.yam.com/MOT1



歡迎有興趣的讀者,大家一起來討論關於本書的內容。

謝謝大家囉。。。。
 我是本書的譯者藍子軒,本身就是...
轉載自博客來  極力推薦  2008/01/14
我是本書的譯者藍子軒,本身就是因為很喜歡這本書,所以才將他翻譯成中文。

另外,我還特地為了這本書,設立了一個部落格,網址如下:



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歡迎有興趣的讀者,大家一起來討論關於本書的內容。

謝謝大家囉。。。。
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