風險管理之預警機制

　　雙卡風暴、次貸風暴、連動債風暴等過去十年發生的重大風險事件導致台灣金融業大虧幾千億，多家銀行倒閉，名聲一落千丈。面對日益複雜的國際金融環境，如何早點發現潛在重大風險已是最重要的經營課題。本書特別介紹作者自創的「風險空中預警機」方法論，並示範如何找出「美國追稅」、「2012完美風暴」、「北韓核武」、「揹黑鍋」、「雙元貨幣」等重大風險，以及如何執行有效的風險分析；作者更提出多個「以風險為核心的競爭策略」像是「守株待兔」、「皇宮地道」、「制敵先機」、「出奇制勝」等策略，協助台灣金融業提升競爭優勢，化危機為轉機，突破重圍，兼顧穩健發展，達成永續經營的目標。

作者簡介

韓孝君

　　金融業風險管理顧問、策略分析顧問、高科技業研發管理顧問、資訊安全顧問、績效改善顧問。

　　曾任：全球人壽營運風險管理處協理（處長）、勤業管理顧問公司、安侯企業管理公司、勤業眾信企業風險顧問團隊。

致謝辭
隨風飛舞序

前言 老祖宗的風險智慧
第一章 北韓核武
第二章 揹黑鍋的風險
第三章 美國追稅（私人銀行業務最大風險）
第四章 2012 完美風暴
第五章 雙元貨幣
第六章 重大風險辨識與監控
第七章 行駛於迷霧之中

附錄 作者專業資歷與作品清單

序

　　風險，是一種意識、一種觀念、一種態度。

　　古時候某個朝代有一位朝中宰相有一次微服出巡探查民情，走著走著，遇到一大群人在鬥毆，宰相指示隨從：「不用理他們，繼續走。」走了一大段路之後，對面迎來一位老農夫牽著一頭牛車，牛車上載了莊稼；太陽很大，老農夫一邊走一邊揮汗如雨。

　　宰相看到老農夫辛苦的樣子，命隨從停下轎子，走到老農夫身邊，仔細詢問老農夫是那裡人，車上載的是何莊稼？家裡是否平安？今年收成如何？為何趕著一車的莊稼，要去哪裡等等。老農夫一一回答後，宰相才坐回轎子繼續前進。其中有一位隨從十分疑惑，趁中途休息時間找到機會詢問宰相：「今兒遇到一大群人械鬥，您不理會，反倒是一位老農夫引起您的關心，這是為何？」宰相回答：「群眾鬥毆，這是治安問題，交由地方官員處理即可，老農夫在大太陽下載著莊稼趕路，可能另有隱情；如果是因家鄉農作豐收，穀賤傷農，必須將莊稼運送到遠地販售，此時官府應收購農作以平衡物價，減輕農民損失；萬一老農夫是因為家鄉乾旱，必須遠走他鄉，那就可能是饑荒，必須開倉賑災，否則發生動亂將會動搖國本。平衡物價與開倉賑災，這些都不是地方官能處理的，我當然要仔細詢問以瞭解民情。」

　　這，就是風險管理。

　　在前一本書「打通風管任督二脈」作者強調風險辨識執行方法很重要；在本書作者要強調的是風險管理的本質，其實與巴塞爾協定（BASEL）規範裡所描述表相有很大的差異。

　　巴塞爾協定對於風險的規範，強調：要有獨立的組織、要有風管單位權責，最好設立風險長；這些只是表相。次貸風暴中出事的大銀行，哪家不是照這些規範來做，成效如何大家心知肚明。

　　北宋神宗年間王安石為了增強國力，抵抗北方契丹入侵，推動青苗法、保甲法等新政；王安石用各種方法，讓地方官呈報民情時歌功頌德，宋神宗誤以為新政成效卓著，其實是民不聊生。後來有一個守城門的小官鄭俠，看到經過城門口的大批老百姓因新政流離失所、拖兒帶女、逃荒要飯的情形，畫了一張「流民圖」，透過內線呈給宋神宗，才讓皇帝驚覺原來新政是動搖國本的禍害。

　　從領導統御角度來看，皇帝只能通過周圍官員來瞭解所謂民情，然而這些民情到了皇帝手上通常都已失真，不再是原來的資訊了。為了避免被官員蒙蔽，在傳統戲劇裡所演的好皇帝會微服出巡，探訪民情，這就是風險辨識。

　　風險觀念強的人自然會想出適當方法來尋找風險，不會拘泥於已知的方法，或是權威機構頒佈的方法；試問，權威機構這麼多年來，何時曾事先發現重大風險並示警，這幾年看到的都是已經出問題才檢討來檢討去的。作業風險管理並非作者接觸第一個風險管理領域，早先作者為高科技業提供研發管理顧問服務，後來轉型提供資訊風險顧問服務，再來是提供信用風險建模服務，這幾年才開始從事作業風險管理；由於作業風險範圍廣，作者在這個領域創造了不少方法論。

　　作業風險在管理領域難度算高的，這也是為何全世界這麼多知名機構花了十幾年時間，沒看到什麼比較具體的成效。作者在過去顧問生涯中為各種企業找出的重大風險只能用多不勝數來形容，口說無憑，本書特別列出作者用「風險空中預警機」這個方法在2010年找出的重大風險作為佐證；這只是作者在這一年當中所找出風險的一部份，並不是全部。這些風險足以證明作者所發明的方法能有效找出重大風險，並予以監控。

　　本書的另一個用意是示範風險分析的做法；不只在台灣，全世界金融業在質化風險分析領域的成就實在乏善可陳，很多風險分析不被高階管理層採納是因為分析的不夠透徹，不夠深入，不見得是金融業高層不重視重大風險。風險分析需要特殊技術、能力、經驗，需要先建立適當的分析結構，整合多種分析方法才能得到有意義的結論，不是一般人想像的那麼簡單；如果真的那麼簡單，作者也不可能在顧問業做這麼久。所以藉由這幾個案例來示範風險分析要做到什麼程度才算「堪用」。

　　2010年對作者而言是很特別的一年，就用這幾個風險來紀念那段苦難的日子。

　　No. 重大風險名稱 範例類型

　　1 北韓核武 BCP風險分析
　　2 揹黑鍋的風險 無財務損失的潛在重大風險
　　3 美國追稅 國際化的遵法風險
　　4 2012 完美風暴 全球性金融風暴分析
　　5 雙元貨幣 示範如何證明無風險
　　6 入股大陸地區銀行 區域信用及投資風險分析
　　7 個金行銷手法 重大損失轉重大風險分析
　　8 員工自殺衝擊聲譽 人員風險分析