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歐式選擇權定價:使用Python語言

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歐式選擇權定價:使用Python語言[附CD/1版/202... 歐式選擇權定價:使用Python語言[附CD/1版/202...

圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活   評分:
圖書名稱:歐式選擇權定價:使用Python語言

運用數位與統計方法了解歐式選擇權定價!

※將抽象的數學公式,巧妙運用程式語言進行輸出,帶你無障礙進入統計分析的世界。
※使用熱門Python程式語言,學習數學或理論模型,瞭解選擇權的定價。
※透過量化分析方法與時間序列模型,深入解析專業財金議題。
※本書適合大學部高年級或研究生使用及對衍生性商品有興趣的讀者自修。更是「衍生性金融商品」、「創新金融商品」或「財務工程」等課程最佳工具書。

一書在手,掌握選擇權定價方法!

一般而言,我們是利用BSM模型以決定歐式選擇權價格,不過BSM模型存在不少缺點,其中波動率固定的假定經常為人所詬病;換言之,我們需要BSM以外的模型。通常介紹選擇權定價的書籍或文獻大多艱澀難懂,本書另闢蹊徑,以另外一種方式來介紹屬於財務工程領域的選擇權定價。全書運用Python按部就班介紹BSM以及其他的模型。

本書仍維持作者之前一貫的特色,舉凡書內牽涉到讀(存)資料、計算、模擬、估計、編表或甚至於繪圖等動作,皆有對應的Python程式碼供讀者練習。利用臺灣實際的選擇權歷史資料,本書發現於波動較大的環境內,BSM之外的模型有可能較優。BSM之外的模型有哪些呢?請翻閱本書。

作者簡介:

林進益

學歷:
國立中山大學財務管理博士
國立政治大學經濟學研究所碩士
東海大學經濟學系學士

經歷:
國立屏東大學財務金融學系副教授
國立屏東商業技術學院財務金融系副教授
國立屏東商專財務金融科講師
致理商專國貿科講師

著作:
財金統計學:使用R語言(2016,五南)《財統》
經濟與財務數學:使用R語言(2017,五南)《財數》
衍生性金融商品:使用R語言(2018,五南)《衍商》
財金時間序列分析:使用R語言(2020,五南)《財時》
統計學:使用Python語言(2020,五南)《統計》
時間序列分析下的選擇權定價:使用R語言(2020,Pubu電子書)《時選》

個人網站:c12yih.webnode.tw

章節試閱
第1章 基本觀念

  本書的目的是欲介紹 (基本的) 選擇權定價方法,因此本書可視為《衍商》與《時選》二書 (詳見本書封面) 的延伸或補充。上述二書是使用R語言,但是本書卻使用Python語言 (底下簡稱為Python) 當作輔助工具,由此可看出本書與上述二書之不同。

  為何需要撰寫本書?其理由可為:
  (1)Python的使用已日趨頻繁且尋常,即Python似乎已逐漸取代R語言的使用,因此有必要重新以Python詮釋。
  (2)畢竟《衍商》是以 「衍生性金融商品」 的介紹為主,故有關於 「選擇權定價」 方面仍只是屬於基本模型的檢視。例...
顯示全部內容
作者序
  本書底下有時簡稱為《歐選》或《時選》 (見本書封面) 原本書名稱為 《時間序列分析下的選擇權定價:使用R與Python語言》;換言之,筆者原本打算同時使用R語言 (簡稱R) 與Python 語言 (簡稱Python) 介紹歐式選擇權定價的後續發展 (BSM模型之後)。不過,寫了之後才發現R與Python同時使用容易產生混淆;另一方面,因Python的指令 (或程式碼) 仍需多練習或多熟悉,故只能作罷。因此,本書相當於用Python重新解釋 《時選》與部分的《衍商》,即本書的讀者需熟悉《統計》。

  完成本書之後,筆者倒有下列的感想:
  (1)若與R比...
顯示全部內容
目錄
第1章 基本觀念
1.1 基本金融觀念
1.2 二項式模型
1.3 歐式與美式選擇權
1.3.1選擇權合約的性質
1.3.2二項式選擇權定價模型

第2章 BSM模型
2.1 幾何布朗運動
2.1.1 GBM的意義與模擬
2.1.2 GBM內參數的估計
2.2 BSM模型
2.2.1 BSM模型的應用
2.2.2 BSM模型的避險參數
2.3 波動率微笑曲線與波動率曲面

第3章 MJD模型
3.1 跳動的GBM
3.1.1卜瓦松過程與複合卜瓦松過程
3.1.2 跳動-擴散過程
3.2 估...
顯示全部內容
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