計量經濟學-FindBook 找書網 ISBN:9789865492045

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所屬目錄

第01章　計量經濟學導論
　1.1　為何要學習計量經濟學
　1.2　何謂計量經濟學
　1.3　計量經濟模型
　1.4　資料是如何產生的
　1.5　經濟資料的種類
　1.6　研究的過程
　1.7　撰寫一份實證研究論文
　1.8　經濟資料的來源

第02章　簡單線性迴歸模型
　2.1　經濟模型
　2.2　計量經濟模型
　2.3　估計迴歸參數
　2.4　評估最小平方估計式
　2.5　Gauss-Markov 定理
　2.6　最小平方估計式的機率分配
　2.7　估計誤差項的變異數
　2.8　非線性關係的估計
　2.9　迴歸中的指標變數
　2.10　獨立變數
　2.11　練習題
　附錄 2A　最小平方估計值的推導
　附錄 2B　b2 的離均差形式
　附錄 2C　b2 為線性估計式
　附錄 2D　b2 的理論表達推導
　附錄 2E　推導 b2 的條件變異數
　附錄 2F　Gauss-Markov 定期的證明
　附錄 2G　2.10 節結果之證明
　附錄 2H　Monte Carlo 模擬法

第03章　區間估計與假設檢定
　3.1　區間估計
　3.2　假設檢定
　3.3　特定對立假設的拒絕域
　3.4　假設檢定的範例
　3.5　p 值
　3.6　參數的線性組合
　3.7　練習題
　附錄 3A　t 分配的推導
　附錄 3B　在對立假設 H1 下的 t 統計量分配
　附錄 3C　Monte Carlo 模擬

第04章　預測、配適度與模型建立
　4.1　最小平方預測
　4.2　配適度的衡量
　4.3　模型建立之問題
　4.4　多項式模型
　4.5　對數線性模型
　4.6　對數對數模型
　4.7　練習題
　附錄 4A　預測區間的推導
　附錄 4B　平方和分解式
　附錄 4C　均方誤差：估計與預測

第05章　多元迴歸模型
　5.1　導論
　5.2　估計多元迴歸模型的參數
　5.3　最小平方估計式的有限抽樣特性
　5.4　區間估計
　5.5　假設檢定
　5.6　非線性關係
　5.7　最小平方估計式的大樣本特性
　5.8　練習題
　附錄 5A　最小平方估計式的推導
　附錄 5B　角形法
　附錄 5C　Monte Carlo 模擬
　附錄 5D　拔靴法

第06章　多元迴歸模型的進一步推論
　6.1　檢定聯合假設：F 檢定
　6.2　非樣本資訊的使用
　6.3　模型設定
　6.4　預測
　6.5　不良的資料、共線性與不具顯著性
　6.6　非線性最小平方法
　6.7　練習題
　附錄 6A　F 檢定的檢定力
　附錄 6B　FWL 定理的進一步結果

第07章　指標變數的使用
　7.1　指標變數
　7.2　指標變數的應用
　7.3　對數線性模型
　7.4　線性機率模型
　7.5　處理效果
　7.6　處理效果與建立因果模型
　7.7　練習題
　附錄 7A　對數線性模型的詳細解釋
　附錄 7B　異中求異估計式的推導
　附錄 7C　重疊假定：細節

第08章　異質變異
　8.1　異質變異的本質
　8.2　多元迴歸中的異質變異
　8.3　異質性頑強變異數估計式
　8.4　一般化最小平方估計法：已知的變異數形式
　8.5　一般化最小平方估計法：未知形式的變異數
　8.6　檢測異質變異
　8.7　線性機率模型中的異質變異
　8.8　練習題
　附錄 8A　最小平方估計式的性質
　附錄 8B　針對異質變異的 Lagrange 乘數檢定
　附錄 8C　最小平方殘差的性質
　附錄 8D　替代的頑強夾擠估計式
　附錄 8E　Monte Carlo 證據：OLS、GLS 與 FGLS

第09章　時間序列資料的迴歸：定態變數
　9.1　前言
　9.2　定態與弱相依
　9.3　預測
　9.4　序列相關誤差檢定
　9.5　針對政策分析的時間序列迴歸
　9.6　練習題
　附錄 9A　Durbin-Watson 檢定
　附錄 9B　AR(1) 誤差的特性

第10章　內生性解釋變數與動差估計
　10.1　有內生解釋變數之最小平方估計
　10.2　x 與 e 具同期相關性的範例
　10.3　基於動差法的估計式
　10.4　模型設定的檢定
　10.5　練習題
　附錄 10A　針對弱工具變數的檢定
　附錄 10B　Monte Carlo 模擬

第11章　聯立方程式模型
　11.1　供給與需求模型
　11.2　縮減式方程式
　11.3　最小平方估計法的失敗
　11.4　判定的問題
　11.5　兩階段最小平方估計法
　11.6　練習題
　附錄 11A　2SLS 的替代方案

第12章　時間序列資料的迴歸：非定態變數
　12.1　定態與非定態變數
　12.2　隨機趨勢的結果
　12.3　定態的單根檢定
　12.4　共整合
　12.5　無共整合的迴歸
　12.6　結論
　12.7　練習題

第13章　向量誤差修正與向量自我迴歸模型
　13.1　VEC 與 VAR 模型
　13.2　估計向量誤差修正模型
　13.3　估計 VAR 模型
　13.4　衝擊反應與變異數分解
　13.5　練習題
　附錄 13A　判定問題

第14章　依時變動的波動與 ARCH 模型
　14.1　ARCH 模型
　14.2　依時變動的波動
　14.3　檢定、估計與預測
　14.4　延伸
　14.5　練習題

第15章　追蹤資料模型
　15.1　追蹤資料迴歸函數
　15.2　固定效果估計式
　15.3　追蹤資料迴歸誤差假定
　15.4　隨機效果估計式
　15.5　練習題
　附錄 15A　群聚頑強標準誤：一些細節
　附錄 15B　誤差組成之估計

第16章　質化與受限依變數模型
　16.1　介紹具有二元依變數的模型
　16.2　建構二元選擇模型
　16.3　多項 logit 模型
　16.4　條件 logit 模型
　16.5　有序選擇模型
　16.6　計數資料模型
　16.7　受限依變數
　16.8　練習題
　附錄 16A　probit 邊際影響：細節
　附錄 16B　隨機效用模型
　附錄 16C　使用潛在變數
　附錄 16D　一項 Tobit 的 Monte Carlo 實驗

附錄Ｄ統計表
索引

翻譯功力有待加強，翻譯通順問題先不論，有些地方明顯翻錯，還要找到原文去查閱。比如Chapter 9 的第四段中有這一句話:在時間T不會同時觀察到y_(T+1)及x_(T+1)，原文為:both y_(T +1) and x_(T +1) will not be observed at time T when the forecast is made，這明顯不是同不同時的問題。沒有預算考量的話建議直接購買原文書來看。