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時間序列分析:總體經濟與財務金融之應用

的圖書
時間序列分析:總體經濟與財務金融之應用 時間序列分析:總體經濟與財務金融之應用

作者:陳旭昇 
出版社:雙葉書廊有限公司
出版日期:2022-05-24
語言:繁體書   
圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活   評分:
圖書名稱:時間序列分析:總體經濟與財務金融之應用

本書以直觀且有系統的方式,介紹讀者現代時間序列的計量分析工具,內容力求理論與應用上之平衡,除了希望讀者了解如何從事總體與財金的實證研究,也期望讀者能夠掌握其背後的理論基礎。本書除了涵蓋傳統教科書一般時間序列的主題外,更進一步探討結構性變動、樣本外預測、蒙地卡羅模擬、樣本重抽法(Bootstrap)、VAR/SVAR/VECM 模型,以及總體 DSGE模型。每一個主題都有總體經濟或是財務金融的實例應用,並說明如何以計量軟體執行估計、檢定、預測與模擬。閱讀本書將有助於讀者從事總體經濟或財金領域的實證研究與研讀相關實證文獻。
第三版最大的特色為為專章介紹 EViews 程式撰寫、預測模型及對於 VAR 與 SVAR 之間連結的部分也有更細膩的討論。期待透過新的角度切入,能夠讓對時間序列方法有興趣的讀者有更深入的理解與體會。
特色
1. 介紹 EViews 程式撰寫。
2. 內容兼顧時間序列理論與應用之平衡。
3. 介紹樣本重抽法(Bootstrap)與總體 DSGE 模型。
4. 詳細介紹 VAR/SVAR/VECM 模型。

作者簡介:

陳旭昇
現職 國立臺灣大學經濟系教授
學歷 University of Wisconsin-Madison 經濟學博士
研究專長 總體與貨幣經濟學、國際金融

推薦序
序言
第3版特色
本書自2007年初版,以及2013年第2版付梓以來,將近10年沒有改版。疏懶多年,這次會下定決心予以改版,主要是因為近年來在教學與指導學生撰寫論文的過程中發現,學生大多使用Eviews所提供的圖形使用者介面(Graphical User Interface,GUI)功能。對於初學者來說,使用GUI「即選即得」當然是相當方便,然而,唯有撰寫程式檔(program file)才能更有效率地完成研究工作。統計與計量軟體程式的撰寫,已經是現代實證研究者所不可或缺的技能,希望透過本書的問世,能夠為對於時間序列研究有興趣的讀者帶來一點幫助。
因此,...
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目錄
第01章 時間序列導論
 1.1 時間序列資料
 1.2 時間序列資料性質
 1.3 時間序列的重要動差
 1.4 定態時間序列
 1.5 樣本動差
 1.6 固定趨勢
 1.7 季節性
 1.8 總體與財金時間序列資料

第02章 Eviews 簡介
 2.1 EViews 的使用簡介
 2.2 指令概述
 2.3 程式專屬變數
 2.4 程式的執行控制
 2.5 EViews 程式範例
 2.6 EViews 指令採集視窗

第03章 ARMA 模型
 3.1 定態時間序列模型
 3.2 移動平均模型
 3.3 自我迴歸 AR 模型與其定態條件
 3.4 一階自我迴歸 AR(1) 模型
 3.5 ...
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