第壹篇 金融機構管理大環境的介紹
第01章 金融機構的範圍界定與其管理決策有何特別之處?
一、金融機構是指提供哪些金融服務的公司?
二、管理金融機構的什麼決策?金融監理常說銀行的風險管理很重要,難道追求獲利不重要嗎?
三、不同類型金融機構提供的特殊功能與重要性
四、重點彙整與提醒
第02章 如何表達與評估金融業營運活動的成果?來自商銀財報分析的觀點
一、認識商銀財報所表達的重要資訊:從辨識風險來源的觀點切入
二、財務比率的分析:銀行VS.一般公司,有何特殊之處?
三、其他非銀行之金融業的財務報表重點解讀
四、重點彙整與提醒
第03章 臺灣金融產業的體制與經營環境:過去、現在與未來
一、跨國不同金融體制的系統性分類:臺灣定位在哪?
二、金融環境的動態變化與未來發展
三、重點彙整與提醒
第04章 金融業的職涯規劃、企業社會責任與行為守則
一、有哪些金融相關職涯可選擇?其需要的資格與證照為何?
二、金融業的企業社會責任與從業人員的行為準則
三、重點彙整與提醒
第貳篇 金融監理機關架設的三道風險管理防線
第05章 第一道防線:相對自主與定期審視之備抵呆帳的提撥
一、網路提供備抵呆帳提撥的相關資訊有哪些?該如何解讀?
二、決定放款後的動態評價:放款真的無法回收時,後續又會發生什麼事情?
三、提撥多少備抵呆帳才足夠?不同觀點的考量
四、其他非銀行的金融機構之準備概念:以保險、證券、票券為例
五、重點彙整與提醒
第06章 第二道防線:強制性的風險性資本適足率
一、為什麼風險性資本適足率位居第二道防線?資本與適足的意義為何?資本適足為什麼是一件重要的事?
二、銀行的財報如何揭露風險性資本適足率?又該如何解讀?
三、Basel I (Revised)→Basel II→Basel III→Next?(會有止境嗎?)
四、知道風險性資本適足率的定義後如何應用?
五、其他非銀行之金融機構的RBC規範
六、重點彙整與提醒
第07章 危機預警與第三道的存款保險和金融重建基金之防線
一、危機前的金融預警系統:金融檢查與場外監控
二、銀行危機當下的處理機制
三、銀行危機後的處理機制
四、非銀行的其他金融機構之第三道防線
五、重點彙整與提醒
第參篇 銀行個體的風險管理決策
第08章 認識金融市場的各種利率與解讀其動態變化
一、市場存在哪些不同形式的利率?
二、放款等固定收益型商品的定價
三、利率走勢的預測與應用
四、使用貨幣的價格稱「利率」,那「貨幣的數量」指什麼?
五、重點彙整與提醒
第09章 信用風險的辨識、衡量與管理
一、辨識信用風險的來源與基本的徵信原則:企金VS.消金
二、量化信用風險的工具
三、信用風險的管理
四、重點彙整與提醒
第10章 利率變動導致銀行收益的變動與流動性風險
一、財報如何表達?解讀的理論依據為何?後續又該如何管理?
二、流動性管理
三、重點彙整與提醒
第11章 利率變動導致銀行淨值的變動與價格風險
一、到期日模型
二、存續模型
三、市場風險的揭露與管理
四、重點彙整與提醒
第12章 金融風暴與證券化等創新活動
一、從2007 年美國次級房貸事件看金融環境的演變與各類風險的互動性
二、從本土過去金融危機事件看經營環境的問題核心
三、重點彙整與提醒