期貨與選擇權概論 第一版 2007年 （附學習光碟）

第一章 衍生性金融商品簡介
1.1 衍生性商品的意義及其主要類型
1.2 衍生性商品的功能及其對資本市場的影響
1.3 衍生性商品的特質
1.4 世界衍生性商品的交易現況
1.5 台灣衍生性商品交易概況
1.6 本書架構
第二章 期貨市場發展之沿革、功能與現況
2.1 期貨市場發展之沿革
2.2 期貨市場的功能
2.3 期貨市場發展的現況與趨勢
2.4 台灣期貨市場
2.5 結語
第三章 期貨契約種類與交易實務
3.1 期貨契約的種類
3.2 期貨合約的標準化要素
3.3 期貨市場的參與者
3.4 期貨市場的交易流程
3.5 期貨市場的保證金交易實例
3.6 結語
第四章 期貨合約之評價模式
4.1 期貨合約之評價模式
4.2 持有成本模型之修正
4.3 期貨之基差和價差的意義
4.4 結語
第五章 期貨合約之交易策略
5.1 避險交易策略
5.2 最適期貨避險數量
5.3 投機交易策略
5.4 套利交易策略
5.5 結語
第六章 股價指數期貨與外匯期貨
6.1 股價指數期貨
6.2 股價指數期貨之應用
6.3 外匯期貨
6.4 外匯期貨之評價
6.5 外匯期貨之應用
6.6結語
第七章 利率與債券期貨
7.1 債券市場之基本觀念
7.2 利率與債券期貨主要合約介紹
7.3 利率與債券期貨合約之訂價
7.4 利率與債券期貨合約之應用
7.5 結語
第八章 交換市場
8.1 交換市場之沿革與現況
8.2 交換交易的動機
8.3 交換交易的種類
8.4 交換市場的功能
8.5 利率交換合約的評價
8.6結語
第九章 選擇權導論
9.1 選擇權的基本定義及其歷史沿革
9.2 選擇權專有名詞介紹
9.3 集中市場選擇權的交易機制
9.4 台灣選擇權市場的概況
9.5 選擇權概念的應用
9.6 結語
第十章 選擇權的價格及其上下限
10.1 選擇權的到期收益
10.2 影響選擇權價值的因素
10.3 選擇權的價格上下限
10.4 賣權買權平價定理
10.5 賣權買權平價定理之應用
10.6 結語
第十一章 選擇權之評價
11.1 Black-Scholes 模型之基本假設
11.2 Black-Scholes 模型之推導和解說
11.3 各種避險比率之說明
11.4 二項式選擇權訂價模型
11.5 Black-Scholes選擇權訂價模型相關參數之選定
11.6 結語
第十二章 選擇權的初階交易策略
12.1 初階交易策略
12.2 裸部位
12.3 避險部位
12.4 結語
第十三章 選擇權的進階交易策略
13.1 價差部位
13.2 混合部位
13.3 結語
第十四章 股票指數選擇權與外匯選擇權
14.1 股票指數選擇權的發展與現況
14.3 股票指數選擇權的應用
14.4 外匯選擇權的發展與現況
14.6 外匯選擇權的應用
14.7 結語
第十五章 利率選擇權
15.1 利率選擇權之發展與現況
15.2 利率選擇權之主要產品
15.3 利率選擇權之訂價: Black Model
15.4 利率選擇權之應用
15.5 結語
第十六章 新奇選擇權
16.1 新奇選擇權之特質
16.2 新奇選擇權之主要類型與應用
16.3 結語

第一章 衍生性金融商品簡介
1.1 衍生性商品的意義及其主要類型
1.2 衍生性商品的功能及其對資本市場的影響
1.3 衍生性商品的特質
1.4 世界衍生性商品的交易現況
1.5 台灣衍生性商品交易概況
1.6 本書架構
第二章 期貨市場發展之沿革、功能與現況
2.1 期貨市場發展之沿革
2.2 期貨市場的功能
2.3 期貨市場發展的現況與趨勢
2.4 台灣期貨市場
2.5 結語
第三章 期貨契約種類與交易實務
3.1 期貨契約的種類
3.2 期貨合約的標準化要素
3.3 期貨市場的參與者
3.4 期貨市場的交易流程
3.5 期貨市場的保證金交易實例
3.6 結語
第四章 期貨合約之...