財務工程與金融計算MATLAB的應用

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財務工程與金融計算MATLAB的應用

作者：張焯然　
出版社：財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會
出版日期：2007-08-01
語言：繁體書

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圖書名稱：財務工程與金融計算MATLAB的應用

本書從最基礎的衍生性商品討論起，讓讀者可以從最簡單的選擇權問題，逐漸進入財
務工程的理論。同時在每個章節後面附上MATLAB程式碼，讓選擇權的初學者從開始
學選擇權理論時，便能一起將數值方法也學會。本書結合財務工程理論與金融計算技
術，讓讀者可以從實作中順利進入計量財務金融的殿堂。本書內容涵蓋股票、債券等
相關衍生性商品，包含香草選擇權(plainvanillaoptions)、新奇選擇權(exotic
options)以及利率相關的選擇權。金融計算的核心在處理沒有封閉解之選擇權的定
價問題，本書探討金融計算的技術包含樹狀圖法(tree)、蒙地卡羅模擬法(Monte
Carlosimulation)以及有限差分法(finitedifferences)。其次，為了解決求解
隱含波動率等問題，將介紹二分法(bisection)與牛頓法(Newtonmethod)等求
解非線性方程式根的方法。最後，在處理隨機過程參數的估計，本書也介紹最大概
似法(maximumlikelihoodestimation)與一般動差法(generalizedmoment
method)估計來處理參數的估計問題。每一章節都使用大量的圖形與例子來協助讀
者了解本書的內容，所有的圖形與例子都附上可以立刻執行的程式，讓讀者可以從
邊做邊學中，進入財務工程與金融計算這個新領域。