計量財務金融〈金融科技〉-FindBook 找書網 ISBN:9789869651400

內容簡介

　　本書的內容，一方面強調新金融商品的簡介、交易、市場的發展（見第一、四、七章），一方面著重選擇權相關的數理模型和理論方法（見第二、三，五、六，以及八章），另涵蓋現今最熱門的金融科技選讀（見第九、十章）。

　　這樣編排的目的，是希望提供「見樹又見林」的全備概念，讓讀者在學習的過程中，會自然而然地聯想到「數量方法」與「財務金融」的高度相關性，以及最新的應用。根據筆者的經驗，這也會使教與學的雙方，充滿許多的樂趣與挑戰。

　　本書適合一個學期針對計量財務金融（Quantitative Finance）、金融工程（Financial Engineering）、數理金融（MathematicalFinance）、或是金融數學（Financial Mathematics）等基礎課程的教學，或是供對金融衍生品有興趣的讀者自修。

　　讀者們需要有微積分與統計學的基本觀念，但不必然需要有金融的背景知識。在讀者修習完本書後，就應具備了足夠多的「字彙」（vocabulary），得以一方面橫向地，往財務金融等商管科系的高等專業課程修習，例如投資學、期貨與選擇權、風險管理等；二方面縱向地，繼續深入研究相關的數學、統計、資訊等知識領域。

作者介紹

作者簡介

韓傳祥

　　現職
　　國立清華大學計量財務金融學副教授
　　國立清華大學金融科技學分學程召集人
　　國立台灣大學數學系兼任副教授
　　自強工業科學基金會顧客兼任副處長
　　
　　學歷
　　美國北卡羅來納州立大學應用數學博士
　　
　　經歷
　　台灣財務金融工程師暨操盤手協會理事長
　　中華金融科技產業促進協會理事
　　中華財務管理科技學會理事

CHAPTER 1 金融衍生品市場
•第一節何謂計量財務金融
•第二節金融衍生品市場
•第三節遠期、期貨與交換
•第四節選擇權

CHAPTER 2 布朗運動
•第一節建構布朗運動
•第二節隨機過程
•第三節馬可夫性質與平賭
•第四節布朗運動的推廣：伊藤過程
•第五節隨機積分的金融意義

CHAPTER 3 隨機微積分
•第一節源自金融的動機
•第二節伊藤公式
•第三節範例

CHAPTER 4 演算法交易
•第一節報酬函數圖
•第二節參數估計
•第三節時間序列
•第四節演算法交易與範例：高頻臺指期回溯測試
選讀：量化交易入⾨

CHAPTER 5 Black-Scholes 訂價理論
•第一節自我融資的投資組合
•第二節 Black-Scholes 偏微分方程式
•第三節 Black-Scholes 選擇權訂價公式
•第四節 Feynman-Kac 公式：BS PDE 的機率表示式
•第五節希臘字母與風險管理
•第六節遠期與期貨
選讀：更有效率的運⽤資⾦－SPAN保證⾦制度

CHAPTER 6 訂價理論之延伸
•第一節新奇選擇權
•第二節美式選擇權評價
•第三節股利情形
•第四節期貨選擇權
•第五節從連續到離散：二元樹模型

CHAPTER 7 波動率指數
•第一節 VIX 簡介
•第二節整合波動率的複製
•第三節 VIX 平方與買賣權的關係
•第四節市場濾波器：VIX 編製

CHAPTER 8 固定收益
•第一節利率
•第二節零息債券評價
•第三節遠期利率
•第四節利率選擇權
•第五節 TYVIX 指數編製

CHAPTER 9 金融科技
•第一節 FinTech 應用領域
•第二節大數據分析
•第三節 FinTech 可能產生的影響與對策

CHAPTER 10 機器人理專
•第一節簡介
•第二節典範公司介紹
•第三節 ETF 簡介
•第四節演算法與實證

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