期貨與選擇權市場(Hull/ Fundamentals of Futures and Options Markets 9/e)(9版)-FindBook 找書網 ISBN:9789869660266

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內容簡介

本書特色

　　一、新增店頭市場衍生性商品交易與結算的相關法規，並調整Chapter 7交換合約篇章，加深相關資訊的內容並反映市場的運用。

　　二、全面性地敘述每日結算機制對期貨合約避險的影響，詳實介紹衍生性商品之風險衡量──希臘字母的計算與使用，並深入討論風險管理中的預期短缺衡量(expected shortfall measure)，強調其重要性。

　　三、更新DerivaGem軟體至版本4.00，以供讀者參考練習。

作者介紹

譯者簡介

黃泓人

　　現職：中央大學財金系教授
　　學歷：美國雪城大學財金博士
　　經歷：中央大學財金系助理教授、副教授、教授
　　研究領域與專長：期貨與選擇權、債券市場、公司理財、不動產金融

第1章導論
第2章期貨市場之運作
第3章使用期貨的避險策略
第4章利率
第5章遠期和期貨價格的決定
第6章利率期貨合約
第7章交換合約
第8章資產證券化與2007年的信用危機
第9章選擇權市場之運作
第10章股票選擇權的特質
第11章選擇權的交易策略
第12章二項樹之簡介
第13章股票選擇權之評價： Black- Scholes - Merton模型
第14章員工股票選擇權
第15章股價指數與外幣選擇權
第16章期貨選擇權與Black’s Model
第17章希臘字母
第18章二項樹的實務運作
第19章波動率微笑曲線
第20章風險值與預期短缺衡量
第21章利率選擇權
第22章奇異型選擇權和其他非標準型產品
第23章信用衍生性證券
第24章氣象、能源與保險的衍生性證券
第25章衍生性證券的失敗案例及其意涵

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詳細資料

ISBN：9789869660266
叢書系列：期貨/選擇權
規格：其他(書+配件) / 643頁 / 19 x 26 x 2.4 cm / 普通級 / 雙色印刷 / 9版
出版地：台灣