巫春洲

金融體系的風險本質，對於在金融部門工作或計畫前往工作的人有必要了解風險管理的重要性。「風險管理和金融機構 第三版」這一本書提供給財務專業人士與學生非常實務的資料來源，這本書解釋了風險管理工作的各個面向以及主管機關規範金融機構行為的方式，協助讀者對金融市場和潛在的危險有更好的了解。

第三版的特色之一主要在修正和更新巴賽爾2.5、巴賽爾III以及陶德─法蘭克法案，並擴張內容討論交易對手的信用風險、抵押貸款以及中央結算所。此外，書本後面提供練習題以及網路資料補充的設計，提供了更完善的學習經驗。本書是由風險管理的專家John Hull所撰寫，這一本書是幫助您了解財務風險內涵之獨一無二的書。

●描述了金融機構不同方式的活動型態，解釋金融機構被規範的方式，並包括市場風險、信用風險、營運風險、流動性風險和模型風險。

●第三版的特色涵蓋了巴賽爾協議III、陶德─法蘭克法案、交易對手的信用風險、中央結算所、抵押貸款等重要主題。

●提供讀者可以由網路取得所需的軟體和獨一無二的學習協助。

●原文書作者John Hull是在財務風險管理方面最受尊崇的專家之一。

John Hull

是加拿大多倫多大學管理學院的教授。他是國際知名在衍生證券和風險管理方面的權威學者。John Hull 和Alan White發展了Hull-White利率模型而獲得了Nikko-LOR研究獎的殊榮，並且John Hull在1999年被國際財務工程學會選為年度財務工程人物（Financial Engineer of the Year）。他同時擔任北美、日本和歐洲金融機構的諮詢顧問，並獲得過很多的教學獎項，包括多倫多大學的傑出Northrop Frye獎項。

John Hull已經寫了三本書：”Risk Management and Financial Institutions, 第3版”、”Options, Futures, and Other Derivatives”和”Fundamentals of Futures and Options Markets”，這些書都被翻譯成很多國語言，並廣泛地在全世界各交易室與教室中被採用。John Hull同時也是8種國際學術期刊的執行編輯。
John Hull除了在多倫多大學講學外，過去也曾在York 大學，溫哥華的英屬哥倫比亞大學（UBC），紐約大學以及倫敦商學院任教。

第1章　前言
第2章　銀行
第3章　保險公司和退休基金計畫
第4章　共同基金與避險基金
第5章　金融市場中的交易
第6章　2007年的信用危機
第7章　交易人員如何管理他們的風險
第8章　利率風險
第9章　風險值
第10章　波動性
第11章　相關性與關連結構（Copulas）
第12章　巴賽爾協議I，巴賽爾協議II和償債能力協議II
第13章　巴賽爾2.5，巴賽爾III和陶德法蘭克法案（Dodd-Frank Act）