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李必文

的圖書
圖書介紹 - 資料來源:TAAZE 讀冊生活   評分:
圖書名稱:AI時代錢滾錢 - 量化自動交易躺著賺

【本書特色】
★超額 α 實證、AOA資產配置法
★量化思想、量化實踐、Spearman 相關度
★量化方法、量化策略、多因數投資
★網格交易、風險平價策略
★風險控制、凱利公式
★交易資訊系統外接
★遺傳演算法在黃金投資中的應用
★大規模神經網路及股票非量價複合策略
★小波分析及金融工程多維度應用
★量化最新科技介紹與探索

【書籍內容】
本書主要探討AI量化投資的技術與方法,涵蓋多個重要主題。
首先,書中介紹了如何通過JDBC驅動連接MySQL資料庫,並詳細說明了資料庫的操作過程,包括查詢和更新資料的基本步驟。接著,作者利用JMatLink套裝程式進行混合程式設計,並通過蒙地卡羅模擬來求解z值,展示了數學方程式的應用。書中還推導了Spearman相關度與Pearson相關度的共生關係,從風險結構的角度進行分析,提出了風險平價的原始模型、常規模型、增強模型和槓桿模型等四類數學模型,層層遞進,邏輯清晰。此外,凱利公式的電腦動態模擬也被納入討論,這是量化投資行業實現自動化交易的基礎。
書中還分析了超額收益案例的因式分解,並提供因數與因數群結構的示意圖,明確區分AI量化投資與傳統量化投資的本質差異。高頻交易和時間極限微分收益率的概念也被深入探討,並引入灰色連結度矩陣來分析宏觀經濟因數。資產向量圖和雲滴模擬基金的風格漂移等內容,進一步豐富了理論框架。針對網格交易的原理,書中以中國滬深300指數為例進行解釋,並對資產組合的收益進行因式分解,揭示了現代金融投資的風控理論系統,旨在解決在已知勝率和賠率的情況下,如何合理配置資金的問題。最後,基於連線券商系統的角度,書中提供了實用的介紹,為讀者在量化投資領域的實踐提供了指導。
整體而言,本書不僅涵蓋了量化投資的理論基礎,還提供了豐富的實證案例和應用實踐,對於希望深入了解AI量化投資的讀者具有重要的參考價值。

作者簡介:

李必文
在金融機構從業7年以上,位居管理層;隨後從事高科技實體產業,2021年期間在晶片半導體大廠戰略管理部任職;略懂數學、金融學和電腦技術。

作者序
前言
這是一本主要講AI 量化投資的書,與常規量化投資書籍有本質不同。
懷著滿滿的誠意,AI 技術與金融投資相互契合是本書希望表現的特色。比如第8 章濃墨重彩地描述了作者在AI 技術理論上的突破,技術深度和難度極大,且多數是獨創技術理論;第9 章主要介紹小波在金融領域的應用,尚屬探索階段,這章所列舉的三個金融案例,具有啟發性和探索性的雙重價值。本書有以下幾個特點。

(1) 閱讀體驗。按照數學建模的想法和步驟,本書對每個符號的講解、每個公式的推導儘量深入淺出,推導方法力求別具一格。作者還做了一張表格,對每一章內容...
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目錄
▌上篇 量化系統
第一章 量化思想
1.1 超額 α 實證案例
1.1.1 定量建構三級基金池
1.1.2 透過「AOA」分析法進行大類資產配置
1.1.3 檢驗正交( 獨立) 的多筆投資回報流
1.1.4 組建風險收益模型
1.1.5 模型延伸:透過JDBC 驅動連接MySQL 介面
1.2 萬物皆是演算法
1.2.1 生物學的演算法屬性
1.2.2 機器學習演算法與數學機械化概述
1.3 什麼是量化投資
1.3.1 量化戰勝市場
1.3.2 主觀投資與量化投資
1.3.3 全球證券投資的上升策略
1.3.4 經典多因數量化三要素
1.3.5 多因數投資拓撲結構
1.3.6 算力與tick 顆粒度
1.3.7 演算...
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