楊淑玲　譯

本書主要介紹選擇權和金融期貨兩大主題，本書的主要目標在於解釋選擇權和期貨的價格形成過程，本書強調「套利」是形成這些價格的主要力量。

　　了解選擇權和期貨價格形成，不僅對這些合約者交易者有用，同時它也可用以了解和評估企業所面臨的經營狀態。通常公司會面臨有權利在未來去執行某些工作(它們擁有選擇權)，或者是如果當某人要求時有義務履行某些事務(它們出售選擇權)；抑或是同時擁有權利和義務，在未來去執行某些工作。公司必需在這些不同的狀態下，評估其價值。

　　本書將會討論選擇權和期貨如何使用來規避風險(鎖定價格)，以及如何提供保險(當低於某些設定最大值時，支付一定價格的保證；或者是高於設定最小值時，收到一定價格的保證)。

章節內容

第一章　緒　論

第二章　選擇權概論

第三章　選擇權交易策略與利潤圖

第四章　二項式選擇權定價模式

第五章　BLACK-SCHOLES選擇權定價模式

第六章　指數選擇權

第七章　金融期貨概論

第八章　金融期貨定價理論－持有成本模型

第九章　金融期貨避險

第十章　股價指數期貨

第十一章　短期利率期貨：國庫券與歐洲美元

第十二章　中長期債券期貨

第十三章　外匯期貨

第十四章　期貨選擇權、債務選擇權和外匯選擇權

第十五章　臺灣期貨市場

第十六章　臺灣認購權證市場

附錄A　認購(售)權證上市審查相關法規

附錄B　認購(售)權證買賣辦法相關法規

英中文索引