王蘇生

第1章概述
1.1金融市場
1.2對沖
1.3套利
1.4對沖與套利
1.5對沖套利交易與配對交易
第2章緒論
2.1選題背景及研究目的與意義
2.2國內外研究現狀及評價
2.3研究內容和技術路線
第3章配對交易模型目標和價差統計特征
3.1配對交易概述
3.2模型與計量公式
3.3交易目標與評價標准
3.4狹義價差統計特征
3.5廣義價差統計特征
3.6參數選擇標准及主要參數
3.7數據及計算說明
本章小結
第4章配對交易統計礎及滬深港實證檢驗
4.1配對交易統計方法
4.2統計基礎和檢驗
4.3實證分析
本章小結
第5章配對交易與純統計配對交易
5.1純統計配對交易
5.2行業分類
5.3實證結果與分析
本章小結
第6章配對交易建倉改進策略及滬深港實證檢驗
6.1配對交易建倉策略
6.2理論推導
6.3實證分析和討論
本章小結
第7章純統計配對交易收益與廣義價差統計特征關系
7.1純統計配對交易廣義價差統計特征
7.2回歸方法
7.3實證結果
本章小結
結論
附錄部分配對交易軟件著作權成果
參考文獻