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內容簡介

聰明投資、掌握獲利，一套可以傳家的量化交易系統，期貨投資別錯過！

　　◎透過資料分析尋找市場規律，建構一套可長可久的期貨交易策略與系統化程式。

　　◎無需隨時看盤，可同時交易多個商品，並透過系統程式檢視交易績效。

　　◎作者具工業工程管理專業及竹科實務經驗，研發出一套標準化的投資系統，以圖文並茂的方式與有意系統交易者一同分享。

　　X5Super和他的超五系統團隊，2020年第一季報酬將近20%，日最大淨值回撤率只有3.5%，驗證系統交易是可以訓練的！

　　●打開天窗說量化

　　1個絕症，換到人生主宰權，

　　20年經驗，創造系統交易優勢，

　　化成5步作法、125張圖說、方法實作與故事。

　　超五系統包含策略開發、回測、實際上線與部位控管，作者提供了全自動化的管理方式，把工程師魂運用在金融交易上面。不論你是喜歡人工交易的快感、還是目前正在尋找程式交易系統開發的交易人，都應該要閱讀本書。

　　●本書包含三部：

　　第一部主要介紹系統交易，從期貨初體驗開始，接著進入系統交易的主題，帶出重要的觀念與系統化的5個步驟，是很重要的內功心法，所以稱為X5三部之《九陽真經》。

　　第二部寫系統交易實作的5大步驟，展示交易軟體TradeStation的實作結果，這也是超五系統顧問提供系統訓練的最終四階課程內容，就像X5三部之《降龍十八掌》。

　　第三部有介紹如何從簡單數學的期望報酬率與風險計算，進入資金管理的核心，所以是X5三部的《易筋經》。

　　附錄則是網路文章分享與X5學堂課程介紹。

強力推薦

　　高雄科技大學金融資訊系所教授／姜林杰祐

　　藍色投機客部落格版主／何志偉 Derek Ho

　　知名作家與部落格版主／Parkson Dow

　　QQFund.com LLC 創辦人／黃堃義

　　交易醫生／徐國華

　　台灣量化交易協會理事長／吳牧恩

　　更多精彩內容請見

　　www.pressstore.com.tw/freereading/9789869941303.pd

好評推薦

　　◎高雄科技大學金融資訊系所教授／姜林杰祐

　　建松的交易課程內容，是建立在他多年來摸索、累積的經驗，所建立的一套思考模式與操作程序，藉此引導學員自行體會，找出自己的尋杯道路。

　　◎藍色投機客部落格版主／何志偉 Derek Ho

　　很高興建松兄能將自己的寶貴交易經驗整理出書，讓一般交易者可以快速的學習他十多年的經驗。在這裡推薦給想要進入程式交易／系統交易的朋友，對於已經使用台指期程式交易，想要跨入國外商品交易的朋友，這更是一本不可多得的經典佳作。

　　◎知名作家與部落格版主／Parkson Dow

　　誠心致意的推薦現在或未來的交易者、新手或入門：如果一定要找一本可以細讀一生並在交易路上遇上瓶頸時可以適時提供我們方向的書，那就是這本了。

　　◎QQFund.com LLC創辦人／黃堃義

　　如果您想要系統化／程式化的研究，開發挑戰度比較高的多商品與多策略程式交易系統，來增強優化您的風險調整後的投資績效，我相信《超五系統交易》這本書能幫助您加速系統研發並且減少錯誤。

　　◎交易醫生／徐國華

　　這本書，不論是和我一樣喜歡人工交易的快感、還是目前正在尋找程式交易系統開發的交易人，都必須要看的，誠摯地向各位好朋友們推薦，讀完這本書，你將會被貫通任督二脈，由內而外，改變你的交易觀。

　　◎台灣量化交易協會理事長／吳牧恩

　　還是那句話，X5Super寫太多了，這本書絕對是要進入量化交易與程式交易的必須收藏經典，對這方面有興趣的朋友千萬不能錯過。買到看到讀到，就是賺到！

作者介紹

作者簡介

廖建松

　　專職交易員。1967年生，交通大學工業工程與管理學系畢。

　　曾在新竹科學園區擔任工程師，2000年因癌離職後，接觸到台指期，一開始交易就是專職。

　　所學與工作經驗上的系統方法，逐漸建立在期貨交易上，2010年以後，開始應用在國外多商品交易，並以程式自動下單。曾在部落格與臉書以X5Super之名，大量分享交易經驗與技術，後來成立超五系統顧問公司，協助一般交易者學習系統交易方法。

　　‧1993年，擔任科技業工程師。

　　‧2000年，因癌症離開職場。

　　‧2004年，用主觀加碼在2個月賺到1340萬，在當月319後的3個交易日輸光。

　　‧2009年，又逢多頭，經歷了3次的漲停板，已經以程式交易為主。

　　‧2013年，主觀交易的封手秀，用加碼技術交易黃金，15筆空單勝率接近100，以5千美元賺到8萬美元。

　　‧2016年，脫歐與川普當選，造成市場動盪，但系統交易表現良好。

　　‧2016年，有一筆交易，輸光了帳戶的35萬美元，當天隨即又復原。

　　‧2020年，系統教學並建立團隊，第一季報酬將近20%，日最大淨值回撤率只有3.5%，驗證系統交易是可以訓練的。

序

作者序

　　25年前就想寫書了，那時才辭掉剛滿10個月的第一份工作，在等履歷回覆的日子，打算寫書，看能不能成為暢銷作家，過著自由的日子。在家悶慌之際，也陸續面試了自由的創意產業，如唱片公司、廣告公司，因為薪資差異太大，最後還是接受了科技製造業的本科系工作，只是從傳統電腦周邊製造，轉到新竹科學園區，那時心想，當不成作家了。

　　就在科技業即將進入快速成長期之際，我踏入了半導體製造業，不僅每月薪水比原來高出2成，每季有獎金、每年還有配股，所以那時都被冠上科技新貴的稱號。凡事都需要代價。不到10年的過度工作，生活極度不正常，在一次健康檢查發現了癌症，當時我早已被公司派遣到轉投資的液晶螢幕製造公司，也向銀行貸款認購了新公司相當多的股票，股價卻已經腰斬；為了找方法治療癌症，繼續活下去，辭掉了工作，依約得認賠股票還貸款，也賠掉了工作以來的所有積蓄。

　　人生被關掉了一道門，就會開啟另一扇窗。從癌症處方的尋找與治療路上，從生死關頭的勇氣與恐懼對抗中，體會出如何活出自己、實實在在的做自己。

　　因緣際會的進入到交易世界，而且一開始就是全職。憑藉著工作時接觸的公司認股，以及半導體首次公開發行股票前的未上市買賣經驗，用主觀方式操作台指交易。一開始當然有很多問題，而且是明知故犯，即便在交易房間的牆上貼滿了警語，效果仍然有限。隨著交易方式的改變，進出的時間越來越長，問題就越來越少，2004年以月均線當進出依據，在前兩個半月最高獲利來到1340萬，卻因為槓桿過高與非計畫的過度交易，伴隨319槍擊事件到來而輸光了。

　　這事件打醒了我，如同癌症喚醒了我的真實人生，交易重心回到一開始的系統交易與資金管理。2010年之後的10年，已經完全系統交易，操作美國數10個期貨商品，而且正常作息，因為24小時的交易執行都交給了電腦程式。

2020年成立了超五系統顧問公司，把交易的層次從系統交易，提升到系統交易者的培訓，挑戰自己的系統方法是否隨機，還是真的可以複製到其他人身上？

　　本來第一本交易書，打算寫得像小說《目標》（The Goal : A Process of Ongoing Improvement），那是看過我本科最好看的書，以生動的工業工程的改善技術與精神融入故事中，但那需要更多的歷練與更多的空閒。如今，為了系統交易的教育訓練，已從實務經驗中整理了很多教材，可以先轉成書本的形式，先幫助有興趣的朋友了解系統交易，也有助於超五系統交易的培訓推廣。

　　本書除了把我目前的系統交易，用觀念與實作模式呈現在主要的三部內容中，還把進入交易以來的重大事件，以網路文章的記錄來回顧，有些找不到相關文章記錄，只好從對帳單來拼湊；比如2004年槍擊事件前的獲利到底有多少？後來怎麼賠掉的？特別請元富期貨幫忙列印這麼久遠的資料。

　　在此，感謝元富王漢寧先生協助列印對帳單、昶景國際文化素維提供專業的建議、為本書作序的姜林學長、藍色投機客、Parkson前輩、黃堃義大哥、交易醫生與牧恩教授，同時也提供了很多寶貴的建議。最後，感謝本書最重要的編輯，內人惠蓉，不僅要照顧好家裡大小事，讓我可以有更多時間寫書，還打理編輯與發行的雜務，是本書最重要的推手，也是我生命中最重要的人。

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