量化鯤

全球頂級對沖基金經理羅伯特·卡佛，分享系統化交易的方法與實踐，幫助投資者避免情緒化決策，實現低風險高收益。系統化交易，指投資者通過建立交易系統，根據制定的買賣規則、風險管理規則、資金配置規則做交易決策，不受情緒影響，從而降低風險，提高投資收益率，因此受到全球投資者的極大關注。目前這種投資方式，更多被應用於量化投資領域。作者羅伯特·卡佛因其出色的交易系統，在2008年金融危機中賺取了超10億美元。

在這本書中，作者融合金融理論、系統化對沖基金策略管理經驗以及深度研究，闡釋了系統化交易的有效邏輯，並展示如何安全高效地實施這一方法。從創建交易規則到頭寸規模管理，每個環節都進行了詳盡解析。所述框架適用於所有資產類別，包括股票、債券、外匯和大宗商品。書中沒有保證成功的神奇公式，但減少簡單錯誤必將提升投資表現。你將學會規避常見陷阱：避免策略過度複雜化，對預期收益過度樂觀，承擔過高風險，以及過度頻繁交易。核心內容亮點包括：·系統化交易背後的理論：其生效原理與適用邊界。·設計高效策略的簡明方法。·可定製化的完整頭寸管理框架。·系統化交易者如何構建或調整價格預測規則。·如何在系統化頭寸管理框架內執行主觀交易決策。·根據交易成本與資金規模調整策略的實用方案。·全球市場的實戰案例演示。

這本書以詳實的內容、全面的視角與實用的建議，開創了系統開發的新範式。無論你希望部分還是完全通過系統化方式制定投資決策，本書皆為必讀之作。



著：羅伯特·卡佛，全球最大對沖基金之一英仕曼旗下知名基金經理，掌管數百億美元規模的對沖基金，曾在2008年金融危機中一天賺了10億美元。后離開英仕曼，成為獨立投資人，在網絡上公開自己的交易實盤，並對自己交易系統構建框架進行總結寫成本書，在全球範圍內獲得極大關注。

譯：量化鯤，某央企資產管理部副總裁，中歐工商管理學院MBA導師。曾任職易方達基金和中信證券。就任FOF事業部總經理期間，資產管理規模峰值為24億元。熟悉不同投資策略。曾參與盡調300多家私募和公募專戶團隊，深入研究60家，累積投資32家。