陳達新．周恆志

第一篇財務風險管理的基礎
第一章財務風險概論
1.1財務風險管理的來源與意義
1.2避險與公司價值
1.3財務風險的種類
1.4財務風險管理的前提與限制
1.5財務風險管理工具的演變與未來發展
第二章財務風險管理的數理基礎
2.1隨機過程與機率分配之建立
2.2基本的敘述統計量
2.3風險管理常見的分配函數
2.4信賴機率區間與信賴水準
2.5蒙地卡羅模擬法
2.6迴歸分析
2.7馬克勞林展開式
第三章貨幣與金融市場交易工具
3.1權益型證券：股票
3.2固定收益證券
3.3外匯
3.4商品市場
第四章風險管理的工具：衍生性金融商品
4.1功能、特色與重要性
4.2遠期契約與期貨
4.3選擇權
4.4交換合約
第二篇市場風險的衡量與管理
第五章市場風險衡量：傳統工具vs.VaR
5.1傳統的風險衡量指標與工具
5.2風險值的定義與特性
5.3計算的重要參數
5.4風險值的應用與限制
第六章風險值的種類以及計算方法(上)
6.1絕對風險值與相對風險值
6.2個別風險值與投資組合風險值
6.3增量風險值與邊際風險值
6.4變異數—共變異數法
6.5不同信賴水準與評估期間風險值的轉換
第七章風險值的種類以及計算方法(下)
7.1歷史模擬法
7.2蒙地卡羅模擬法
7.3回溯測試
7.4壓力測試
第三篇信用風險的衡量與管理
第八章信用風險的起因與傳統衡量工具
8.1信用風險的起因與特色
8.2信用風險的分類與違約回收率估計
8.3信用事件的定義
8.4信用風險的構成因素與信用違約估計
8.5信用評等與歷史違約機率
8.6傳統的信用風險衡量技術
8.7量化的傳統信用風險模型
8.8國家風險
第九章信用風險計量模型(一)
9.1莫頓模型
9.2KMV模型
9.3信用矩陣模型
9.4KMV模型與信用矩陣模型的比較
9.5信用矩陣與風險矩陣的關係
第十章信用風險計量模型(二)
10.1縮減式模型
10.2KamakuraRiskManager模型
10.3CreditRisk+模型
10.4CreditPortfolioView模型
10.5信用風險計量模型的發展趨勢
第十一章巴塞爾資本協定之沿革與規定
11.1巴塞爾協定I
11.2巴塞爾協定II
11.3新舊版資本協定之比較
11.4新版巴塞爾協定的衝擊與影響
第十二章全方位風險管理
12.1風險管理不當事件簿
12.2全方位風險管理系統
12.3風險調整資本報酬率
第十三章新型態風險管理工具
13.1信用衍生性商品
13.2波動率指數衍生性商品
13.3電力衍生性商品
13.4天氣衍生性商品
13.5巨災保險衍生性商品

第一篇財務風險管理的基礎
第一章財務風險概論
1.1財務風險管理的來源與意義
1.2避險與公司價值
1.3財務風險的種類
1.4財務風險管理的前提與限制
1.5財務風險管理工具的演變與未來發展
第二章財務風險管理的數理基礎
2.1隨機過程與機率分配之建立
2.2基本的敘述統計量
2.3風險管理常見的分配函數
2.4信賴機率區間與信賴水準
2.5蒙地卡羅模擬法
2.6迴歸分析
2.7馬克勞林展開式
第三章貨幣與金融市場交易工具
3.1權益型證券：股票
3.2固定收益證券
3.3外匯
3.4商品市場
第四章風險管理的工具：衍生性金融商品
4.1功能、特色與重要性
4.2遠期...