陳達新．周恆志

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財務風險管理：工具、衡量與未來發展[2010年6月2版]
作者：陳達新．周恆志　
出版社：雙葉書廊
出版日期：2010-06-18
語言：繁體中文規格：平裝 / 508頁 / 16k / 普級 / 雙色印刷 / 初版

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圖書名稱：財務風險管理：工具、衡量與未來發展二版

隨著金融市場財務風險日益升高，及世界各地金融機構經營不善案例頻傳，甚至接連傳出某些國家爆發債信危機，財務風險管理已成為政府、金融機構與一般投資大眾最關心的焦點。而2008年次級房貸危機所引發的全球金融風暴，與新版巴塞爾協定的實施，都為財務風險管理帶來新的面貌與挑戰。對金融機構而言，內部模型與資料庫的建立、市場風險與信用風險的衡量、資本適足率的估算、政府法規的遵循，皆需要專業的風險管理技術。對投資人而言，新型態的金融商品與財務工程的快速發展，加上套利、價差、避險交易之專業程度日趨提升，如何進行資產配置、績效評估、資產定價、避險等議題，都需要更專門深入的風險管理知識。
本書第二版旨在對財務風險管理作廣泛與深入的介紹，希望能引導讀者進入這個新興熱門的學術領域。本書共分四篇十三章，第一篇討論財務風險的分類、意義、限制與目的；複習基本的統計概念；介紹金融市場主要的金融工具，包括現貨與衍生性金融商品。第二篇討論市場風險的衡量與管理，介紹「風險值模型」的意義與操作方式。第三篇討論信用風險的衡量與管理，介紹眾多的計量模型。第四篇探討新版巴塞爾協定、全方位風險管理、新型態的風險管理工具（如信用、VIX、電力、天氣）等議題。
書中各章的Box單元與運算實例，提供豐富的進階資料與例題解說；且每章章末附有進階資料搜尋與練習題，讀者按部就班的研讀，當可獲得良好的學習成果。本書也可作為準備風險管理師（FinancialRiskManager,FRM）與期貨分析師之「衍生性商品風險管理」科目的參考用書。

第一篇財務風險管理的基礎
第一章財務風險概論
1.1財務風險管理的來源與意義
1.2避險與公司價值
1.3財務風險的種類
1.4財務風險管理的前提與限制
1.5財務風險管理工具的演變與未來發展
第二章財務風險管理的數理基礎
2.1隨機過程與機率分配之建立
2.2基本的敘述統計量
2.3風險管理常見的分配函數
2.4信賴機率區間與信賴水準
2.5蒙地卡羅模擬法
2.6迴歸分析
2.7馬克勞林展開式
第三章貨幣與金融市場交易工具
3.1權益型證券：股票
3.2固定收益證券
3.3外匯
3.4商品市場
第四章風險管理的工具：衍生性金融商品
4.1功能、特色與重要性
4.2遠期...

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