信用衍生產品理論與實務

第一章 信用衍生產品概述/ 003
第一節 信用衍生產品定義、種類和功能/ 003
第二節 信用衍生產品的重要概念/ 015
第三節 場外金融衍生產品主協議/ 029
本章小結/ 031
本章重要術語/ 031
思考練習題/ 032
參考文獻/ 032
相關網絡鏈接/ 032

第二章 信用衍生產品的估值定價技術和交易策略/ 033
第一節 信用衍生產品的估值定價技術/ 033
第二節 信用衍生產品交易策略/ 043
第三節 信用衍生產品的風險分析與管理/ 046
本章小結/ 052
本章重要術語/ 053
思考練習題/ 053
參考文獻/ 053

第三章 國際信用衍生產品市場發展概況/ 059
第一節 信用衍生產品市場的發展歷程和現狀/ 059
第二節 信用衍生產品與次貸危機/ 070
第三節 國際信用衍生產品資本緩釋功能的基石——《巴塞爾協議》/ 090
第四節 國際市場機構參與信用衍生產品業務的定位/ 094
本章小結/ 104
本章重要術語/ 104
思考練習題/ 104
參考文獻/ 105

第四章 中國信用衍生產品市場概述/ 109
第一節 中國信用衍生產品市場的發展現狀和意義/ 109
第二節 中國信用衍生產品的市場架構/ 116
本章小結/ 120
本章重要術語/ 121
思考練習題/ 121
參考文獻/ 121

第五章 中國信用風險緩釋工具業務實務/ 122
第一節 關於中國市場信用事件及其相關處理的討論/ 122
第二節 信用風險緩釋工具的資質備案和交易流程/ 124
第三節 信用風險緩釋工具估值定價技術/ 128
第四節 信用風險緩釋工具的會計處理及稅收政策/ 143
第五節 CDS與銀行資本管理/ 160
第六節 機構參與信用風險緩釋工具業務的需求與應用淺析/ 176
本章小結/ 179
本章重要術語/ 180
思考練習題/ 180
參考文獻/ 181

第六章 中國信用衍生產品市場的問題與展望/ 182
第一節 對信用衍生產品的認識存在誤區/ 182
第二節 中國信用衍生產品市場發展面臨的主要問題/ 188
第三節 中國信用衍生產品市場展望/ 190
本章小結/ 193
本章重要術語/ 194
思考練習題/ 194
參考文獻/ 194
相關網絡鏈接/ 194參 考 答 案/ 195

附錄A 信用風險的結構化模型/ 200
附錄B 簡約化模型/ 208
附錄C 我國CDS估值定價技術的主要公式及計算步驟/ 216
附錄D 協議文本及相關自律規則/ 223
附錄D-1 交易商協會發布《銀行間市場信用風險緩釋工具試點業務規則》及相關配套文件/ 224
附錄D-2 中國銀行間市場金融衍生產品交易主協議（2009年版）/ 235
附錄D-3 中國銀行間市場金融衍生產品交易質押式履約保障文件（2009年版）/ 253
附錄D-4 中國銀行間市場金融衍生產品交易轉讓式履約保障文件（2009年版）/ 265
附錄D-5 中國銀行間市場金融衍生產品交易定義文件（2009年版）/ 276
附錄D-6 《中國銀行間市場利率衍生產品交易定義文件（2012年版）》/ 292
附錄D-7 中國銀行間市場匯率衍生產品交易定義文件 （2012年版）/ 302
附錄D-8 中國銀行間市場債券衍生產品交易定義文件（2012年版）/ 311
附錄D-9 中國場外黃金衍生產品交易基本術語(2013年版）/ 324
附錄D-10 《中國場外信用衍生產品交易基本術語與適用規則（2016年版）》/ 332補充閱讀CDS在中國市場的需求和應用研究/ 373
后記/ 375 /