金融市場極值風險的理論與實證研究

本書嘗試將金融波動模型、極值理論以及Copula函數有機地結合起來, 利用金融波動模型結合極值理論刻畫金融資產的波動特徵, 再利用Copula函數描述金融資產之間的相依結構特徵, 這樣既可以較好地呈現多元金融資產的波動特徵, 又可以較好地表示它們的相依結構, 從而使得改進後的模型能夠更好地擬合多元金融資產的實際統計特徵, 這是對傳統多元金融波動模型的一個有益擴展與補充, 具有一定的理論與現實意義。