財務工程：衍生性商品交易理論應用實務與個案探討 第一版 2005年

第一篇 概論
第一章　衍生性商品概論
1.1　衍生性金融商品的定義
1.2　衍生性商品基本類型
1.3　衍生性商品的再衍生
1.4　衍生性商品的特質
1.5　衍生性商品的風險
1.6　結語-----台灣金融市場衍生性商品的展望
第二篇 工具篇
第二章　金融遠期契約
2.1　遠期利率協定
2.2　遠期外匯契約
2.3　外匯換匯
2.4　結語
第三章　金融期貨契約
3.1　期貨市場概論
3.2　外匯期貨
3.3　利率期貨
3.4　股價指數期貨
3.5　結語
第四章　金融交換契約
4.1　金融交換市場概論
4.2　利率交換契約
4.3　換匯換利契約
4.4　特殊的金融交換
4.5　結語
第五章　金融選擇權契約
5.1　選擇權市場概論
5.2　利率選擇權
5.3　外匯選擇權
5.4　股權選擇權
5.5　選擇權的操作策略
5.6　非標準型選擇權
5.7　結語
第六章　信用風險衍生性商品
6.1　信用風險衍生性商品的基本類型
6.2　信用交換契約
6.3　合成式債權抵押憑證
6.4　結語
第三篇　理論篇
第七章　金融商品的組合原理
7.1　財務工程的代數概念
7.2　衍生性商品的分解
7.3　混合式證券的合成
7.4　台灣金融市場的成功案例
7.5　結語
第八章　金融商品的組合原理
8.1　設計新金融商品的藍圖
8.2　建構新金融商品的原料
8.3　金融建構原理的應用
8.4　結語
第九章　投資組合保險理論與策略
9.1　投資組合保險的基本原理
9.2　靜態的投資組合保險策略
9.3　動態的投資組合保險策略
9.4　投資組合保險的績效實證
9.5　結語
第十章　避險決策理論與實務
10.1　M&M理論概要
10.2　企業從事避險交易的理由
10.3　避險交易的決策過程
10.4　結語
第十一章　衍生性商品的風險管理
11.1　風險管理的內涵
11.2　風險管理系統
11.3　市場風險管理
11.4　信用風險管理
11.5　流動性風險管理
11.6　作業風險管理
11.7　法律風險與會計問題
11.8　結語
附錄　銀行辦理衍生性金融商品業務應注意事項
第四篇　訂價篇
第十二章　金融遠期契約的訂價原理
12.1　期貨與遠期契約的特性
12.2　遠期契約與期貨契約的價格行為
12.3　遠期契約和期貨契約的訂價模型
12.4　結語
第十三章　金融交換的訂價原理
13.1　零息單利率折現法的概念
13.2　零息單殖利率曲線
13.3　利率交換的訂價與評價
13.4　換匯換利的訂價與評價
13.5　結語
第十四章　金融選擇權的訂價原理
14.1　選擇權訂價概論
14.2　Cox & Ross & Rubinstein評價模型
14.3　Black-Scholes評價模型
14.4　選擇權定價理論的延伸應用
14.5　選擇權價格之敏感性分析-----以B-S買權模型為例
14.6　結語
第十五章　結構型債券的設計、訂價與風險評估　491
15.1　結構型商品市場簡介
15.2　與利率連動的結構型商品
15.3　與匯率連動的結構型商品
15.4　與股價連動的結構型商品
15.5　結語
第五篇　操作實例
第十六章　NDF的套利操作對金融市場的影響
16.1　外匯操作原則與部位風險
16.2　NDF的特性
16.3　NDF的套利策略
16.4　NDF對金融市場的影響
16.5　結語
第十七章　ECB投資策略及風險分析
17.1　歐洲可轉債市場簡介
17.2　歐洲可轉換公司債的價值分析-----以聯華電子（股）公司ECB為例
17.3　歐洲可轉換公司債投資策略
17.4　歐洲可轉債投資風險
17.5　結語
第十八章　P&G公司的利差交換交易
18.1　歷史背景
18.2　利差交換的解析
18.3　P&G公司與BT間的法律訴訟與結果
18.4　結語-----P& G公司從事利差交換之檢討
第十九章　Gibson公司的槓桿式避險策略
19.1　歷史背景
19.2　避險操作過程
19.3　法律關係的爭議
19.4　美國主管機關的行政處置
19.5　結語
第二十章　MGRM的完全避險策略
20.1　歷史背景
20.2　MGRM的行銷策略
20.3　能源期貨市場的特性
20.4　MGRM遭遇的困境
20.5　結語
第二十一章　Enron公司的結構性交易
21.1　歷史背景
21.2　SPE所扮演的角色
21.3　結構性交易的目的
21.4　結構性交易相關議題之探討
21.5　結語-----對公司治理的啟示

第二十二章　LTCM的市場中性策略
22.1　歷史背景
22.2　對沖基金的特性
22.3　LTCM的夢幻組合
22.4　市場中性策略的本質
22.5　LTCM的投資組合分析
22.6　結語
第二十三章　G. Soros攻擊港幣的迂迴戰術
23.1　歷史背景
23.2　聯繫匯率制度的特性
23.3　投機客的攻擊戰術
23.4　港府的反擊策略
23.5　結語
第二十四章　衍生性金融交易的十三種陷阱
24.1　與市場風險有關的陷阱
24.2　與信用風險有關的陷阱
24.3　與流動性風險有關的陷阱
24.4　與作業風險有關的陷阱
24.5　與法律風險與會計處理有關的陷阱
24.6　結語-----不斷重演的金融歷史悲劇

第一篇 概論
第一章　衍生性商品概論
1.1　衍生性金融商品的定義
1.2　衍生性商品基本類型
1.3　衍生性商品的再衍生
1.4　衍生性商品的特質
1.5　衍生性商品的風險
1.6　結語-----台灣金融市場衍生性商品的展望
第二篇 工具篇
第二章　金融遠期契約
2.1　遠期利率協定
2.2　遠期外匯契約
2.3　外匯換匯
2.4　結語
第三章　金融期貨契約
3.1　期貨市場概論
3.2　外匯期貨
3.3　利率期貨
3.4　股價指數期貨
3.5　結語
第四章　金融交換契約
4.1　金融交換市場概論
4.2　利率交換契約
4.3　換匯換利契約
4.4　特殊的金融交換
4.5　結語
第...