財金計量 第一版 修訂版 2006年 （附學習光碟）

第一篇　基礎統計篇
第一章　基礎財金統計分析
1.1　敘述統計
1.2　常用機率分配
1.3　實證分析範例
1.4　個別股票及投資組合報酬之估算
第二章　統計檢定
2.1　基本說明
2.2　假說檢定
第二篇　進階統計篇
第三章　基本迴歸分析
3.1　 基本介紹
3.2　估計
3.3　預測
3.4　檢定
3.5　SAS程式範例：美、日股市對台股之影響
3.6　使用EXCEL進行迴歸分析
第四章　進階迴歸分析
4.1　OLS估計與GLS估計
4.2　異質變異 ( heteroskedasticity )
4.3　自我相關 ( autocorrelation )
4.4　迴歸分析的財金運用
第五章　虛擬變數 ( dummy variable ) 的應用
5.1　基本說明
5.2　季節性效果之驗證
5.3　星期效應分析 ( weekday effect )
第六章　時間序列分析方法
6.1　基本說明
6.2　單根檢定(unit root test)與共整合關係(Cointegration)的檢定
6.3　ARIMA範例說明
6.4　GARCH模型介紹
6.5　GARCH範例說明
第三篇　財金計量應用篇
第七章　資本資產訂價模型( CAPM )
7.1　風險與報酬概述
7.2　利用市場模型 ( market model ) 估計β
7.3　進階篇：CAPM檢定
7.4　多因子資產定價模式
第八章　共同基金績效評估
8.1　基本說明
8.2　SAS範例
8.3　進階篇：擇時能力
第九章　事件研究法
9.1　基本說明
9.2　實例介紹：公司股票購回對股價的影響
9.3　結論與建議
第十章　認購權證市場分析
10.1　權證簡介
10.2　選擇權訂價模式運用
10.3　權證投資應注意事項
10.4　權證發行前後標的股票波動與β值的變動
10.5　價格發現功能分析
第十一章　投資策略：反向操作與動能策略
11.1　基本說明
11.2　歷史股價的實證與相關程式
第四篇　SAS使用基礎篇
第十二章　SAS使用入門
12.1　SAS軟體基本介紹
12.2　如何啟動與執行SAS程式
12.3　SAS資料的建立與讀取
12.4　資料處理步驟 ( data step )
第13章　SAS分析程序步驟 ( procedure step )
13.1　基本說明
13.2　資料處理程序
13.3　敘述統計程序
13.4　其他相關程序
第14章　SAS進階使用：巨集 ( MACRO )
14.1　基本說明
14.2　股票代號連續之讀取
14.3　股票代號不連續之讀取

第一篇　基礎統計篇
第一章　基礎財金統計分析
1.1　敘述統計
1.2　常用機率分配
1.3　實證分析範例
1.4　個別股票及投資組合報酬之估算
第二章　統計檢定
2.1　基本說明
2.2　假說檢定
第二篇　進階統計篇
第三章　基本迴歸分析
3.1　 基本介紹
3.2　估計
3.3　預測
3.4　檢定
3.5　SAS程式範例：美、日股市對台股之影響
3.6　使用EXCEL進行迴歸分析
第四章　進階迴歸分析
4.1　OLS估計與GLS估計
4.2　異質變異 ( heteroskedasticity )
4.3　自我相關 ( autocorrelation )
4.4　迴歸分析的財金運用
第五章　虛擬變數 ( dummy varia...