五因數資產定價模型及實證應用 (電子書)

金融市場是一個充滿活力的市場，對這個市場運行規律的研究是金融研究的一個重要領域。本書首先在構建投資組合的基礎上，綜合使用時間序列回歸分析、GRS 核對總和Fama-MacBeth 兩步法等對五因數資產定價模型在我國的表現進行了實證研究。然後，將五因數資產定價模型應用於流動性定價、IPOs 長期表現、基金績效表現等多個方面，探討了我國金融市場的運行規律。